长城嘉鑫两年定开债A,长城嘉鑫两年定开债C: 长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金2024年年度禀报

长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金基金管制东谈主：长城基金管制有限公司基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司送出日历：2025 年 3 月 29 日长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报基金管制东谈主的董事会、董事保证本禀报所载良友不存在空虚纪录、误导性陈说或首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律株连。今年度禀报一经三分之二以上孤独董事署名开心，并由董事长签发。基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 3 月 28 日复核了本禀报中的财务方针、净值显露、利润分派情况、财务司帐禀报、投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在空虚纪录、误导性陈说或者首要遗漏。基金管制东谈主承诺以结实信用、勤奋尽责的原则管制和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来显露。投资有风险，投资者在作出投资有盘算前应仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。本禀报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。第 2 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报第 3 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报第 4 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报 §2 基金简介基金称呼长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金基金简称长城嘉鑫两年定开债券基金主代码 008287 基金运作模式契约型敞开式基金合同收效日 2019 年 12 月 12 日基金管制东谈主长城基金管制有限公司基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司禀报期末基金份 7，981，484，765.46 份额总额基金合同存续期不依期下属分级基金的基长城嘉鑫两年定开债券 A 长城嘉鑫两年定开债券 C 金简称下属分级基金的交易代码禀报期末下属分级基金的份额总额投资方向本基金严格采用持有到期策略，将基金钞票配置于到期日（或回售期限）在阻塞期落幕之前的固定收益钞票，力务结束基金钞票的陆续稳固升值。投资策略（一）阻塞期投资策略在阻塞期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余阻塞期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期的固定收益类器具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在阻塞期内不会发生变化。基金管制东谈主不错基于基金份额持有东谈主利益优先原则，在不违背《企业司帐准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处分。每个阻塞期的建仓期内，本基金将根据收益率、市集流动性、信用风险利差等因素，在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属钞票配置。本基金由于采用买入并持有策略，在债券投资上持有剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期的债券品种。同期，由于本基金将在建仓期内完成组合构建，并在阻塞期内保持组合的稳定，因此，个券精选是本基金投资策略的蹙迫组成部分。信用债市集全体的信用利差水暖热信用债刊行主体自己信用情状的变化齐会对信用债个券的利差水平产生蹙迫影响，因此，一方第 5 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报面，本基金将从经济周期、国度战略、行业景气度和债券市集的供求情状等多个方面考量信用利差的全体变化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用计划和评级轨制，计划债券刊行主体企业的基本面，以笃定企业主体债的本体信用情状。具体而言，本基金的信用债投资策略主要包括信用利差弧线配置和信用债券精选两个方面。为按捺本基金的信用风险，本基金将依期对所投债券的信用天赋和刊行东谈主的偿付才气进行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处分预案。阻塞期内，如本基金持有债券的信用风险显耀加多时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处分。本基金成立后，在每一阻塞期的建仓期内将根据基金合同的规定，买入剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期的固定收益类器具，本基金投资含回售权债券时，应在投资该债券前确定哄骗回售权或持有到期的时期。一般情况下，本基金将在阻塞期内持有这些品种到期，持有的固定收益品种和结构在阻塞期内不会发生变化。极点情况下，如遭受债券误期、信用评级下落等信用事件，本基金不错提前卖出相应的固定收益品种。本基金将在斟酌债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法例允许的领域内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。本基金将在阻塞期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期的固定收益类器具，并采取买入并持有到期的策略。同期采取滚动回购的模式来因循杠杆，因此欠债的资金成本存在一定的波动性。一朝建仓完毕，运转杠杆笃定，将因循基本恒定。通过这种方法，本基金不错将杠杆比例稳固按捺在一个合理的水平。钞票解救证券投资环节在于对基础钞票质地及将来现款流的分析，本基金将在国内钞票证券化家具具体战略框架下，采用基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格按捺钞票解救证券的总体投资限制并进行溜达投资，以缩小流动性风险。阻塞期内，本基金持有的债券将赢得一些利息收入，这些利息收入将加多基金的现款钞票。另外，由于本基金买入的债券的剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期，因此，在阻塞期结束前，本基金持有的部分债券到期后将变现为现款钞票。对于该部分现款钞票，本基金将根据对万般短期金融器具的市集限制、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素，再投资于剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期的短期融资券、债券回购和银行入款等货币市集器具，或进行现款分成。第 6 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本基金投资国债期货，将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，充分斟酌国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限制参与国债期货投资。（二）敞开期投资安排敞开期内，基金限制将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在敞开期将保持钞票恰当的流动性，以应付其时市集条件下的赎回要求，并缩小钞票的流动性风险，作念好流动性管制。事迹相比基准同期二年期银行依期入款利率（税后）+0.35% 风险收益特征本基金是依期敞开债券型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。神色基金管制东谈主基金托管东谈主称呼长城基金管制有限公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名祝函朱萍信息败露接洽电话 0755-29279006 021-31888888 负责东谈主电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn zhup02@spdb.com.cn 客户职业电话 400-8868-666 95528 传真 0755-29279000 021-63602540 注册地址深圳市福田区莲花街谈福新社区上海市中山东沿途 12 号鹏程沿途 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层办公地址深圳市福田区莲花街谈福新社区上海市博成路 1388 号浦银中心鹏程沿途 9 号广电金融中心 36 A栋层 DEF 单元、38 层、39 层邮政编码 518046 200126 法定代表东谈主王军张为忠本基金采用的信息败露报纸称呼中国证券报登载基金年度禀报正文的管制东谈主互联网网 www.ccfund.com.cn 址基金年度禀报备置地点基金管制东谈主及基金托管东谈主住所神色称呼办公地址安永华明司帐师事务所（特中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经司帐师事务所殊等闲合伙）贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程沿途 9 注册登记机构长城基金管制有限公司号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层第 7 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报 §3 主要财务方针、基金净值显露及利润分派情况金额单元：东谈主民币元间数据和两年定开两年定开两年定开两年定开两年定开两年定开方针债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 本期已实 205，446，6 201，700，4 215，878，0 现收益 58.40 52.32 28.68 本期利润 397.71 371.96 388.32 加权平均基金份额 0.0257 0.0264 0.0253 0.0254 0.0271 0.0266 本期利润本期加权平均净值 2.55% 2.36% 2.52% 2.31% 2.68% 2.47% 利润率本期基金份额净值 2.59% 2.39% 2.55% 2.34% 2.70% 2.49% 增长率末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末方针期末可供 28，486，98 14，595，59 17，055，02 分派利润 0.23 4.64 2.10 期末可供分派基金 0.0036 0.1135 0.0018 0.1131 0.0021 0.0876 份额利润期末基金 8，009，956 7，996，065 7，993，848 钞票净值，674.24 ，288.65 ，493.42 期末基金份额净值计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末标基金份额累计净值 15.14% 13.97% 12.22% 11.31% 9.43% 8.76% 增长率注：①本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。第 8 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报 ②上述基金事迹方针不包括持有东谈主交易基金的各项用度，计入用度后本体收益水平要低于所列数字。 ③“期末可供分派利润”的规划方法采用期末钞票欠债表中未分派利润与未分派利润中已结束部分的孰低数。长城嘉鑫两年定开债券 A 份额净值增事迹相比基份额净值增事迹相比基阶段长率模范差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 已往三个月 0.87% 0.02% 0.62% 0.01% 0.25% 0.01% 已往六个月 1.48% 0.01% 1.24% 0.01% 0.24% 0.00% 已往一年 2.59% 0.01% 2.46% 0.01% 0.13% 0.00% 已往三年 8.05% 0.01% 7.36% 0.01% 0.69% 0.00% 已往五年 14.95% 0.01% 12.26% 0.01% 2.69% 0.00% 自基金合同收效起于今长城嘉鑫两年定开债券 C 份额净值增事迹相比基份额净值增事迹相比基阶段长率模范差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 已往三个月 0.82% 0.02% 0.62% 0.01% 0.20% 0.01% 已往六个月 1.39% 0.01% 1.24% 0.01% 0.15% 0.00% 已往一年 2.39% 0.01% 2.46% 0.01% -0.07% 0.00% 已往三年 7.40% 0.01% 7.36% 0.01% 0.04% 0.00% 已往五年 13.80% 0.01% 12.26% 0.01% 1.54% 0.00% 自基金合同收效起于今第 9 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报收益率变动的相比注：①本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；但在每个敞开期脱手前 2 个月、开放期及敞开期落幕后 2 个月不受上述 80%的比例限定。敞开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%；在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限定，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ②本基金的建仓期为自基金合同收效之日起六个月内，建仓期满时，各项钞票配置比例相宜第 10 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报基金合同商定。注：合同收效当年按本体存续期规划，不按通盘当然年度进行折算。单元：东谈主民币元长城嘉鑫两年定开债券 A 每 10 份基金现款格式发再投阅历式年度利润分年度备注份额分成数放总额披发总额配所有第 11 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报所有 0.7660 - - 长城嘉鑫两年定开债券 C 每 10 份基金现款格式发再投阅历式年度利润分年度备注份额分成数放总额披发总额配所有所有 0.2600 391.84 - 391.84 - §4 管制东谈主禀报长城基金管制有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批准树立的第十五家公募基金管制公司，由长城证券有限株连公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限株连公司（现东方证券股份有限公司）、华夏信赖投资有限公司（现华夏信赖有限公司）、西北证券有限株连公司和天津朔方海外信赖投资公司（现朔方海外信赖股份有限公司）共同出资树立，运转注册本钱为东谈主民币壹亿元。东方证券股份有限公司（17.647％）、朔方海外信赖股份有限公司（17.647％）和华夏信赖有限公司（17.647％），该股权结构稳固不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册本钱增至东谈主民币壹亿伍仟万元。公司具有基金管制阅历文凭、特定（定向）客户钞票管制业务阅历、受托管制保障资金业务阅历、及格境内机构投资者（QDII）阅历、公募 REITs 业务天赋等。截止 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共管制 109 只敞开式基金，家具线涵盖货币型、债券型、羼杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次赢得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。任本基金的基金司理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日历离任日历男，中国籍，硕士，金融风险管制师（FRM）。徐涛本基金的国基金司理日固定收益部货币基金司理助理。自 2017 年 6 月于今任“长城工资宝货币市集基第 12 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报金”的基金司理，自 2019 年 12 月于今任 “长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金”、 “长城嘉裕六个月依期敞开债券型证券投资基金”基金司理，自 2022 年 11 月于今任“长城中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”基金司理，自持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。 ②证券从业年限的规划模式慑效劳业东谈主员的相干端正。注：无。本禀报期内，本基金管制东谈主严格遵命了《证券投资基金法》、基金合同和其他相干法律法例的端正，以结实信用、勤奋尽责的原则管制和运用基金钞票，在按捺和邃密风险的前提下，为基金份额持有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同商定和相干端正的情况，无因公司未勤奋尽责或操作欠妥而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行为。根据相干法律法例的端正，本基金管制东谈主制定并实施了《长城基金管制有限公司平正交易管理轨制》。本基金管制东谈主通过信息系统以及东谈主工按捺等方法，严格保证平正交易轨制的实行。在投资决策技艺，本基金管制东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库管制轨制、投资信息淹没措施，保证各投资组合投资有盘算的孤独性。在交易实行技艺，本基金管制东谈主建立和完善平正的交易分派轨制，按照价钱优先、时期优先、抽象均衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资组合间的平正。在风险监控技艺，本基金管制东谈主内控等相干部门进行预先、事中、过后的监控。禀报期内，本基金管制东谈主严格实行了相干法律法例和公司轨制的端正，不同投资者的利益得到了平正对待。本基金管制东谈主严格按捺不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析，并对基金司理兼任投资司理的组合实行更长周期的交易价差分析，依期出具平正交易稽核禀报。本禀报期禀报觉得，本基金管制东谈主旗下投资组合的同向交易价差均在合理领域内，落幕相宜相干第 13 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报战略法例和公司轨制的端正。禀报期内，本基金管制东谈主严格实行了相干法律法例和公司轨制的端正，吞并组合司理管制的多个投资组合的不同投资者的利益得到了平正对待。本基金管制东谈主严格按捺吞并组合司理管制的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日内、13 日内）同向交易和相近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交功令、价钱偏差、家具限制、成交量等因素对是否存在不屈正对待的情形进行分析，依期出具平正交易稽核禀报。本禀报期禀报觉得，本基金管制东谈主旗下吞并组合司理管制的多个投资组合的同向交易价差均在合理领域内，落幕相宜相干战略法例和公司轨制的端正。禀报期内未发现本基金存在很是交易行为，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量的 5%的风光。上半年，经济总体处于旯旮建造过程中，从年头的保持定力，到二季度地产战略逐渐消弱，一二线城市房贷首付与利率均成心好，地产销售出现阶段性以价换量，但陆续性存疑。出口数据偏强。货币战略方面，央行降准以及 LPR 利率下调推动全体利率陆续下行。下半年，PMI 数据逐渐向好，物价指数依旧悔怨，经济数据旯旮趋稳。地产战略陆续优化，但投资数据仍然对经济形成较大拖累。猝然成为拉动经济的蹙迫抓手。货币战略方面，三季度末央行文书降准降息，燃烧股市怜惜，资金面陆续转松。在大幅降息预期及钞票荒环境推动下，债券市集颤动走牛。十年期国债收益率沿途下行至 1.8%以下。追思本基金全年的投资，咱们因循了较高的杠杆，配置的钞票均为持有到期策略，组合收益较好。将来有望陆续赢得邃密显露。截止本禀报期末长城嘉鑫两年定开债券 A 基金份额净值为 1.0036 元，本禀报期基金份额净值增长率为 2.59%，同期事迹相比基准收益率为 2.46%；截止本禀报期末长城嘉鑫两年定开债券 C 基金份额净值为 1.1135 元，本禀报期基金份额净值增长率为 2.39%，同期事迹相比基准收益率为 2.46%。第 14 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报预测 2025 年，经济基本面掂量仍幽静有韧性，信贷、社融增速掂量在一季度处于较高水平，到下半年可能逐渐走弱。地产数据较为环节，猝然与出口对经济陆续起赞成作用。财政刺激战略也保留稳增长的后手，货币战略方面，经济弱复苏需要较为宽松的货币环境给予配合，掂量全年央行仍有“降息”、“降准”等组合拳。在经济企稳回升配景下，债券市集利率掂量将走出低位颤动的趋势。一方面，经济短缺强劲反弹的基础，货币战略偏宽松对债市相对友好；另一方面，汇率敛迹导致资金面波动加大，债券利率下行空间有限，行情颤动的概率较大。刻下对短久期钞票咱们相对较为乐不雅，全体配置需求不弱，上行幅度或有限，风险较为可控。咱们将根据经济基本面及战略面的变化，应时优化组合配置，控制流动性、收益性和风险性三者的均衡，勤奋为基金持有东谈主取得稳健的投资答复。本禀报期内，本基金管制东谈主根据健全、孤独、有用、互相制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管制轨制、业务功令和使命进程，谨慎实行了各项管制轨制，有用实施了三层风险防范和按捺措施，建立了相比完善的里面按捺体系。本禀报期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律法例和公司相干轨制的端正，谨慎履行了工作职责，结合公司本体运作需要，进一步完善了监察稽核步履、方法和轨制。督察长、监察稽核部独随即开展使命，实时监察环节业务风险点，每季进行依期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、计划策划、家具转换、基金销售等各项业务的每个技艺和公司信息工夫、运作保障、抽象管制等使命。监察稽核东谈主员在历次监察稽核使命中，谨慎、有用地建议了各部门使命中存在的问题及改进见解，督促各部门实时进行了整改，邃密和化解了业务风险。监察稽核和里面按捺的重心是确保公司经营及所管制基金运作的正当合规，保障基金份额持有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有盘算进程的里面按捺和风险管制，严格邃密专揽市集行为、内幕交易行为和其他有损基金持有东谈主利益的关联交易，严格邃密基金销售业务中的违法行为，严格履行信息败露义务，保证履行基金合同的承诺。本禀报期内，本基金运作正当合规，无专揽市集、内幕交易和欠妥关联交易行为，保重了基金持有东谈主的利益。本基金管制东谈主将对峙“范例、专科、高效、拼搏”的经营理念，链接完善法东谈主治理结构和内部按捺轨制，不断进步公司职工的称职结识和风险邃密结识，加强实时监督和按捺，完善电子监控技能，使里面按捺的全面性、实时性和有用性不断得到进步。本基金管制东谈主将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，结实信用，勤奋尽责，为基金持有东谈主谋求最好利益并使本基金管制公司稳步健康发展。第 15 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相干端正和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值规划的复核株连。本基金管制东谈主更正估值工夫，导致基金钞票净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所采用的相干估值工夫、假定及输入值的恰当性等计划司帐师事务所的专科见解。本基金管制东谈主成立了受托钞票估值委员会，为基金估值业务的最高有盘算机构，由公司总司理、投资总监、固收投资总监、分担估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险管制部负责东谈主、相干基金司理及计划员、基金司帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托钞票估值委员会。受托钞票估值委员会负责制定、矫正和完善基金估值战略和步履，依期对估值战略和步履进行评价，在发生了影响估值战略和步履的有用性及适用性的情况后实时矫正估值方法，以保证其陆续适用。受托钞票估值委员会的相干东谈主员均具有一定年限的专科从业教养，具有邃密的专科才气，并能在相干使命中保持孤独性。基金司理动作估值委员会成员，凭借其丰富的专科技能和对市集家具的恒久潜入的追踪计划，向受托钞票估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金司理有权出席估值委员会会议，但不得过问估值委员会作出的决定及估值政策的实行。本禀报期内，参与估值进程各方之间无首要利益突破。本基金管制东谈主已与中央国债登记结算有限株连公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务条约、通达受限股票流动性扣头拜托规划条约，由其按商定提供债券品种的估值数据及通达受限股票流动性扣头数据。本禀报期内，按基金合同商定，本基金进行了 2 次收益分派，A 类基金共分派金额为无。本禀报期内，本基金无需要说明的情况。 §5 托管东谈主禀报本禀报期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东谈主” ）在对长城嘉鑫两年定期敞开债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他第 16 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报相干法律法例、基金合同、托管条约的端正，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行为，齐备尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。明本禀报期内，本托管东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他相干法律法例、基金合同、托管条约的端正，对长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金钞票净值的规划、基金份额申购赎回价钱的规划、基金用度开支以及利润分派等方面进行了谨慎的复核，未发现基金管制东谈主存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行为。本禀报期内，由长城基金管制有限公司编制本托管东谈主复核的本禀报中的财务方针、净值显露、收益分派情况、财务司帐禀报相干内容、投资组合禀报等内容真实、准确、无缺。 §6 审计禀报财务报表是否经过审计是审计见解类型模范无保寄望见审计禀报编号安永华明（2025）审字第 70015735_H18 号审计禀报标题审计禀报长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金全体基金份额审计禀报收件东谈主持有东谈主咱们审计了长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利润表、净钞票变动表以及相干财务报表附注。咱们觉得，后附的长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券审计见解投资基金的财务报表在系数首要方面按照企业司帐准则的端正编制，公允反馈了长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情状以及 2024 年度的经营落幕和净钞票变动情况。咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正实行了审计工作。审计禀报的“注册司帐师对财务报表审计的株连”部分进一步阐发了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册会形成审计见解的基础计师行状谈德守则，咱们孤独于长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金，并履行了行状谈德方面的其他株连。我们信服，咱们获取的审计根据是充分、恰当的，为发表审计见解提供了基础。强调事项不适用其他事项不适用第 17 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金管制层对其他信息负责。其他信息包括年度禀报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计禀报。咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何格式的鉴证论断。结合咱们对财务报表的审计，咱们的株连是其他信息阅读其他信息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。基于咱们已实行的使命，如若咱们笃定其他信息存在首要错报，咱们应当禀报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要禀报。管制层负责按照企业司帐准则的端正编制财务报表，使其结束公允反馈，并设想、实行和保重必要的里面按捺，以使财务报表不存在由于作弊或失误导致的首要错报。在编制管制层和治理层对财务报表的责财务报表时，管制层负责评估长城嘉鑫两年依期敞开债券任型证券投资基金的陆续经营才气，败露与陆续经营相干的事项（如适用），并运用陆续经营假定，除非规划进行算帐、拒绝运营或别无其他实验的弃取。治理层负责监督长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金的财务禀报过程。咱们的方向是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失误导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计见解的审计禀报。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则实行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或失误导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁觉得错报是首要的。在按照审计准则实行审计使命的过程中，咱们运用职业判断，并保持行状怀疑。同期，咱们也实行以下使命：（1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表首要错报风险，设想和实施审计步履以马虎这些风险，并获取充分、恰当的审计根据，动作发表审计见解的基础。由于作弊可能波及联接、伪造、专门遗漏、空虚陈说或凌驾于内注册司帐师对财务报表审计的责部按捺之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高任于未能发现由于失误导致的首要错报的风险。（2）了解与审计相干的里面按捺，以设想恰当的审计步履，但宗旨并非对里面按捺的有用性发表见解。（3）评价管制层选用司帐战略的恰当性和作出会计揣测及相干败露的合感性。（4）对管制层使用陆续经营假定的恰当性得出结论。同期，根据获取的审计根据，就可能导致对长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金陆续经营才气产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不笃定性得出论断。如若我们得出论断觉得存在首要不笃定性，审计准则要求咱们在审计禀报中提请报表使用者堤防财务报表中的相干败露；如若败露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于截止审计禀报日可赢得的信息。可是，将来的事项或情第 18 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报况可能导致长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金不能陆续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反馈相干交易和事项。咱们与治理层就规划的审计领域、时期安排和首要审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得关注的里面按捺谬误。司帐师事务所的称呼安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙）注册司帐师的姓名贺耀黄拥璇司帐师事务所的地址中国北京审计禀报日历 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表司帐主体：长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金禀报截止日：2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 7.4.7.1 684，518.84 7，125，446.86 结算备付金 - 2，728，622.76 存出保证金 - - 交易性金融钞票 7.4.7.2 - - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - - 钞票解救证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 养殖金融钞票 7.4.7.3 - - 买入返售金融钞票 7.4.7.4 - 629，609，907.68 债权投资 7.4.7.5 10，892，322，698.02 9，329，621，497.36 其中：债券投资 10，892，322，698.02 9，329，621，497.36 钞票解救证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益器具投资 7.4.7.7 - - 应收算帐款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - 504.56 递延所得税钞票 - - 第 19 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报其他钞票 7.4.7.8 - - 钞票所有 10，893，007，216.86 9，969，085，979.22 本期末上年度末欠债和净钞票附注号负债：短期告贷 - - 交易性金融欠债 - - 养殖金融欠债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融钞票款 2，881，415，999.45 1，971，365，177.33 应付算帐款 - - 应付赎回款 - - 应付管制东谈主报恩 1，017，305.88 1，021，195.93 应付托管费 339，101.98 340，398.63 应付销售职业费 2.79 2.79 应付投资参谋人费 - - 应交税费 - 8，170.86 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 7.4.7.9 261，351.07 268，969.45 欠债所有 2，883，033，761.17 1，973，003，914.99 净钞票：实收基金 7.4.7.10 7，981，484，765.46 7，981，484，765.46 其他抽象收益 7.4.7.11 - - 未分派利润 7.4.7.12 28，488，690.23 14，597，298.77 净钞票所有 8，009，973，455.69 7，996，082，064.23 欠债和净钞票所有 10，893，007，216.86 9，969，085，979.22 注：禀报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 7，981，484，765.46 份，其中长城嘉鑫两年定开债券 A 基金份额总额 7，981，469，694.01 份，基金份额净值 1.0036 元；长城嘉鑫两年定开债券 C 基金份额总额 15，071.45 份，基金份额净值 1.1135 元。司帐主体：长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期上年度可比期间项目附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日年 12 月 31 日一、营业总收入 276，094，649.44 256，856，871.36 其中：入款利息收入 7.4.7.13 34，381.21 10，339，282.39 债券利息收入 272，328，202.33 207，926，725.09 第 20 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报钞票解救证券 - - 利息收入买入返售金融钞票收入其他利息收入 - - “-”填列）其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 - - 钞票解救证券投资收益贵金属投资收益养殖器具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金融钞票拒绝确 295，739.12 - 认产生的收益其他投资收益 - - （损失以“-”号填 7.4.7.20 - - 列） - - “-”号填列） “-”号填列）减：二、营业总支拨 70，647，593.33 55，156，047.08 其中：暂估管制东谈主报 - - 酬其中：卖出回购金融钞票支拨三、利润总额（蚀本总额以“-”号填列）减：所得税用度 - - 第 21 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报四、净利润（净蚀本以“-”号填列）五、其他抽象收益的 - - 税后净额六、抽象收益总额 205，447，056.11 201，700，824.28 司帐主体：长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实收基金其他抽象收益未分派利润净钞票所有一、上期期末净 7，981，484，765. 7，996，082，064.2 - 14，597，298.77 钞票 46 3 加：司帐战略变 - - - - 更前期错误更 - - - - 正其他 - - - - 二、本期期初净 7，981，484，765. 7，996，082，064.2 - 14，597，298.77 钞票 46 3 三、本期增减变动额（减少以“-” - - 13，891，391.46 13，891，391.46 号填列）（一）、抽象收益 - - 205，447，056.11 205，447，056.11 总额（二）、本期基金份额交易产生的净钞票变动数 - - - - （净钞票减少以 “-”号填列）其中：1.基金申 - - - - 购款 - - - - 回款（三）、本期向基金份额持有东谈主分 - 配利润产生的净 - - -191，555，664.65 钞票变动（净资 191，555，664.65 产减少以“-”号第 22 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报填列）（四）、其他抽象收益结转留存收 - - - - 益四、本期期末净 7，981，484，765. 8，009，973，455.6 - 28，488，690.23 钞票 46 9 上年度可比期间神色 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日实收基金其他抽象收益未分派利润净钞票所有一、上期期末净 7，976，808，090. 7，993，864，393.5 - 17，056，303.24 钞票 26 0 加：司帐战略变 - - - - 更前期错误更 - - - - 正其他 - - - - 二、本期期初净 7，976，808，090. 7，993，864，393.5 - 17，056，303.24 钞票 26 0 三、本期增减变动额（减少以“-” 4，676，675.20 - -2，459，004.47 2，217，670.73 号填列）（一）、抽象收益 - - 201，700，824.28 201，700，824.28 总额（二）、本期基金份额交易产生的净钞票变动数 4，676，675.20 - 46，084.94 4，722，760.14 （净钞票减少以 “-”号填列）其中：1.基金申购款 - -643，097.55 -495，332，672.97 回款 494，689，575.42 （三）、本期向基金份额持有东谈主分配利润产生的净 - - - -204，205，913.69 钞票变动（净资 204，205，913.69 产减少以“-”号填列）（四）、其他抽象 - - - - 收益结转留存收第 23 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报益四、本期期末净 7，981，484，765. 7，996，082，064.2 - 14，597，298.77 钞票 46 3 报表附注为财务报表的组成部分。本禀报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：邱春杨何小乐李志一又基金管制东谈主负责东谈主主管司帐使命负责东谈主司帐机构负责东谈主长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）系经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20192128 号文《对于准予长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由长城基金管制有限公司自 2019 年 11 月 26 日至 2019 年 12 月 11 日向社会公开辟行召募，召募期落幕经安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙）考据并出具安永华明（2019）验字第 60737541_H08 号验资禀报后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 12 月 12 日隆重收效。本基金为契约型敞开式，存续期限不定。树立时召募的有用认购资金（本金）为东谈主民币 7，500，032，277.00 元，在初次召募期间有用认购资金产生的利息为东谈主民币 234，026.18 元，以上实收基金（本息）所有为东谈主民币 7，500，266，303.18 元，折合长城基金管制有限公司，基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行” ）。本基金根据认购费、申购费、销售职业费收取模式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费，但不从本类别基金钞票入网提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费/申购费，而从本类别基金钞票入网提销售职业费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别成就代码，分别规划和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、钞票解救证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会相干端正。本基金不进行股票等权益类钞票的投资，也不投资可转第 24 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报换债券和可交换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；但在每个敞开期脱手前 2 个月、敞开期及敞开期落幕后 2 个月不受上述 80%的比例限定。敞开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%；在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限定，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将采用买入并持有策略，投资于剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余阻塞期的固定收益类器具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当步履后，不错将其纳入投资领域。本基金的事迹相比基准为：同期二年期银行依期入款利率（税后）+0.35%。本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体司帐准则、证明以及《钞票管制家具相干司帐处理端正》和其他相干端正（统称“企业司帐准则” ）编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关于证券投资基金估值业务的教学见解》、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》、《证券投资基金信息败露内容与格式准则》第 2 号《年度禀报的内容与格式》、《证券投资基金信息败露编报功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及败露》、《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号告和中期禀报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干端正。本财务报表以本基金陆续经营为基础列报。本财务报表相宜企业司帐准则的要求，真实、无缺地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务情状以及 2024 年度的经营落幕和净钞票变动情况。本基金司帐年度采用公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外，均以东谈主民币元为单元暗意。金融器具是指形成本基金的金融钞票（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或钞票）或权第 25 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报益器具的合同。（1）金融钞票分类本基金的金融钞票于运转证据时根据管制金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征分类为以摊余成本计量的金融钞票；（2）金融欠债分类本基金的金融欠债于运转证据时刻类为以摊余成本计量的金融欠债。本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融钞票或金融欠债。分离为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运转证据金额，相干交易用度计入其运转证据金额。对于以摊余成本计量的金融钞票，采用本体利率法证据利息收入，其拒绝证据、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融钞票进行减值处理并证据损失准备。对于不含首要融资身分的应收款项，配资网本基金运用简化计量方法，按照极度于通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法之外的金融钞票，本基金在每个估值日评估其信用风险自运转证据后是否一经显耀加多，如若信用风险自运转证据后未显耀加多，处于第一阶段，本基金按照极度于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率规划利息收入；如若信用风险自运转证据后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率规划利息收入；如若运转证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率规划利息收入。本基金在每个估值日评估相干金融器具的信用风险自运转证据后是否已显耀加多。本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生误期的风险与在运转证据日发生误期的风险，以笃定金融器具掂量存续期内发生误期风险的变化情况。本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而确定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或勤奋即可赢得的相干已往事项、刻下情状以及将来经济情状预测的合理且有依据的信息。当对金融钞票预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融钞票成为已发生信用减值的金融钞票。第 26 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报当本基金不再合理预期或然全部或部分收回金融钞票合同现款流量时，本基金告成减记该金融钞票的账面余额。当收取该金融钞票现款流量的合同权益拒绝，或该收取金融钞票现款流量的权益已转机，且相宜金融钞票转机的拒绝证据条件的，金融钞票将拒绝证据。本基金已将金融钞票系数权上险些系数的风险和报恩转机给转入方的，拒绝证据该金融钞票；保留了金融钞票系数权上险些系数的风险和报恩的，不拒绝证据该金融钞票；本基金既莫得转机也莫得保留金融钞票系数权上险些系数的风险和报恩的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资产按捺的，拒绝证据该金融钞票并证据产生的钞票和欠债；未烧毁对该金融钞票按捺的，按照其链接涉入所转机金融钞票的进程证据相干金融钞票，并相应证据相干欠债。对于以摊余成本计量的金融欠债，采用本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的株连已履行、撤废或届满，则对金融欠债进行拒绝证据。不适用。当本基金具有抵销已证据金融钞票和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可实行的，同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融钞票和退回该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以互相抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列示，不予互相抵销。实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。损益平准金包括已结束损益平准金和未结束损益平准金。已结束损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已结束收益/（损失）占净钞票比例规划的金额。未结束损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未结束利得/（损失）占净钞票比例规划的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。未结束损益平准金与已结束损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计蚀本）”。第 27 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报（1）对于以摊余成本计量的金融钞票，采用本体利率法证据利息收入，计入当期损益。（2）债权投资以预期信用损失为基础，根据应计提的减值准备金额与刻下减值准备账面金额的差额，证据为信用减值损失；出售债权投资的投资收益于成交日证据，并按成交金额与该债权投资的账面价值的差额入账；到期收回债权投资，于到期日，按成交金额与该债权投资的账面价值的差额计入信用减值损失。（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致钞票加多或者欠债减少、且经济利益的流入额或然可靠计量时证据。本基金的管制东谈主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳相干职业的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息支拨按本体利率法规划，本体利率法与直线法各异较小的则按直线法规划。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益分派模式仅有现款分成。若期末未分派利润中的未结束部分为正数，包括基金经营行为产生的未结束损益以及基金份额交易产生的未结束平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已结束部分；若期末未分派利润的未结束部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已结束部分相抵未结束部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净钞票转出。外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。外币货币性神色，于估值日采用估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额告成计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神色，于估值日采用估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额告成计入公允价值变动损益科目。经营分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：（1）该组成部分或然在日常行为中产生收入、发生用度；（2）或然依期评价该组成部分的经营落幕，以决定向其配置资源、评价其事迹；第 28 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报（3）或然取得该组成部分的财务情状、经营落幕和现款流量等相干司帐信息。如若两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且知足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金咫尺以一个经营分部运作，不需要进行分部禀报的败露。本基金本禀报期无需要说明的其他蹙迫的司帐战略和司帐揣测事项。本基金本禀报期无需要说明的司帐战略变更。本基金本禀报期无需要说明的司帐揣测变更。本基金本禀报期无需要说明的首要司帐错误更正。（1）升值税及附加根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界领域内全面推开营业税改征升值税试点，金融业纳入试点领域，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开放式证券投资基金）管制东谈主运用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相干战略的见告》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税战略的补充见告》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融房地产开辟老师辅助服务等升值税战略的见告》的端正，本基金运营过程中发生的升值税应税行为，以本基金的基金管理东谈主为升值税征税东谈主。根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税相干问题的见告》的规第 29 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行为，暂适用粗略计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行为，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行为的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税战略的见告》的端正笃定。升值税附加税包括城市保重建设税、老师费附加和地点老师费附加，以本体交纳的升值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市保重建设税、老师费附加和地点老师费附加。（2）企业所得税根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的端正，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，敞开式证券投资基金）管制东谈主运用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠战略的见告》的规定，对质券投资基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。（3）个东谈主所得税根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所得相干个东谈主所得税战略的见告》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个东谈主所得税。单元：东谈主民币元本期末上年度末神色活期入款 684，518.84 7，125，446.86 即是：本金 684，462.39 7，057，416.26 加：应计利息 56.45 68，030.60 减：坏账准备 - - 依期入款 - - 即是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：入款期限 1 个月 - - 以内入款期限 1-3 个月 - - 第 30 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报入款期限 3 个月以上 - - 其他入款 - - 即是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 所有 684，518.84 7，125，446.86 注：无。注：无。注：无。注：无。单元：东谈主民币元本期末神色 2024 年 12 月 31 日账面余额其中：买断式逆回购交易所市集 - - 银行间市集 - - 所有 - - 上年度末神色 2023 年 12 月 31 日账面余额其中：买断式逆回购交易所市集 - - 银行间市集 629，609，907.68 - 所有 629，609，907.68 - 注：无。无。第 31 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报单元：东谈主民币元本期末神色运转成本利息调治应计利息减：减值准账面价值备交易所市集 - - - - - 银行间市集 10，860，000 - 47，931，896 1，731，410. 10，892，322，，000.00 13，877，78 .44 35 698.02 债券 8.07 小计 10，860，000 - 47，931，896 1，731，410. 10，892，322，，000.00 13，877，78 .44 35 698.02 钞票解救证券 - - - - - 其他 - - - - - 所有 10，860，000 - 47，931，896 1，731，410. 10，892，322，，000.00 13，877，78 .44 35 698.02 上年度末神色运转成本利息调治应计利息减：减值准账面价值备交易所市集 - - - - - 银行间市集 9，310，000， - 43，437，102 968，128.05 9，329，621，4 债券 6.79 小计 9，310，000， - 43，437，102 968，128.05 9，329，621，4 钞票解救证券 - - - - - 其他 - - - - - 所有 9，310，000， - 43，437，102 968，128.05 9，329，621，4 单元：东谈主民币元第一阶段第二阶段第三阶段通盘存续期预期通盘存续期预期减值准备将来 12 个月预所有信用损失(未发信用损失(已发期信用损失生信用减值) 生信用减值) 期初余额 968，128.05 - - 968，128.05 本期从其他阶段 - - - - 第 32 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报转入本期转出至其他 - - - - 阶段本期新增 974，268.89 - - 974，268.89 本期转回 210，986.59 - - 210，986.59 其他变动 - - - - 期末余额 1，731，410.35 - - 1，731，410.35 注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。单元：东谈主民币元本期末上年度末神色应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借误期金 - - 应付交易用度 172，351.07 169，969.45 其中：交易所市集 - - 银行间市集 172，351.07 169，969.45 应付利息 - - 预提审计费 80，000.00 90，000.00 预提上清所债券账户保重费 4，500.00 4，500.00 预提中债登债券账户保重费 4，500.00 4，500.00 所有 261，351.07 268，969.45 金额单元：东谈主民币元长城嘉鑫两年定开债券 A 第 33 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本期神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 7，981，469，694.01 7，981，469，694.01 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调治 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7，981，469，694.01 7，981，469，694.01 长城嘉鑫两年定开债券 C 本期神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 15，071.45 15，071.45 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调治 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 15，071.45 15，071.45 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。注：无。单元：东谈主民币元长城嘉鑫两年定开债券 A 神色已结束部分未结束部分未分派利润所有上年度末 14，595，594.64 - 14，595，594.64 加：司帐战略变更 - - - 前期错误更正 - - - 其他 - - - 本期期初 14，595，594.64 - 14，595，594.64 本期利润 205，446，658.40 - 205，446，658.40 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分派利润 -191，555，272.81 - -191，555，272.81 第 34 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本期末 28，486，980.23 - 28，486，980.23 长城嘉鑫两年定开债券 C 神色已结束部分未结束部分未分派利润所有上年度末 1，704.13 - 1，704.13 加：司帐战略变更 - - - 前期错误更正 - - - 其他 - - - 本期期初 1，704.13 - 1，704.13 本期利润 397.71 - 397.71 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分派利润 -391.84 - -391.84 本期末 1，710.00 - 1，710.00 单元：东谈主民币元本期上年度可比期间神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 日年 12 月 31 日活期入款利息收入 4，040.14 125，811.91 依期入款利息收入 - 10，210，525.00 其他入款利息收入 - - 结算备付金利息收入 30，341.07 2，945.48 其他 - - 所有 34，381.21 10，339，282.39 注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。第 35 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。第 36 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报注：本基金于本期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。注：无。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日年 12 月 31 日银行入款 - - 买入返售金融钞票 - - 债权投资 769，859.12 -31，852.79 其他债权投资 - - 其他 - - 所有 769，859.12 -31，852.79 注：对于以摊余成本计量的金融钞票，其预期信用损失的计量中使用了模子和假定，这些模子和假定波及将来的宏不雅经济情况和敌手方的信用行为。在预期信用损失的计量中所包含的首要判断和假定主要包括：弃取恰当的预期信用损失模子并笃定相干参数、减值阶段分离的判断模范以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息过甚权重的采用等。本基金管制东谈主通过误期风险敞口和预期信用损失率规划预期信用损失，并基于误期概率和误期损失率笃定预期信用损失率。在斟酌前瞻性信息时，本基金及第影响信用风险的宏不雅经济方针，分别对中性、乐不雅以及悲不雅场景下的经济方针进行评估与预测，并据此加权平均规划经前瞻性调治后的预期信用损失比例。本基金依期监控和复核与预期信用损失规划相干的蹙迫宏不雅经济假定和参数。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日日审计用度 80，000.00 90，000.00 信息败露费 120，000.00 120，000.00 证券出借误期金 - - 银行用度 47，393.82 52，642.88 其他 1，200.00 1，360.93 中债登债券账户职业 18，000.00 费上清所债券账户职业 17，880.00 费所有 284，593.82 299，883.81 第 37 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报截止本禀报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作败露的分部禀报。截止钞票欠债表日，本基金无需要说明的首要或有事项。截止本财务报表批准日，本基金无需作败露的钞票欠债表日后事项。关联方称呼与本基金的关系长城基金管制有限公司(“长城基金”) 基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发基金托管东谈主银行”) 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管制东谈主的推动长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管制东谈主的推动朔方海外信赖股份有限公司(“朔方国基金管制东谈主的推动际”) 华夏信赖有限公司(“华夏信赖”) 基金管制东谈主的推动长城嘉信钞票管制有限公司(“长城嘉基金管制东谈主的控股子公司信”) 注：以下关联交易均在浅薄业务领域内按一般生意条目签订。注：无。注：无。注：无。注：无。注：无。第 38 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报单元：东谈主民币元本期上年度可比期间神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管制费 12，065，747.96 12，023，880.23 其中：应支付销售机构的客户维护费应支付基金管制东谈主的净管制费 10，434，241.64 11，075，694.13 注：基金管制费逐日计提，按月支付。基金管制费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金钞票净值单元：东谈主民币元本期上年度可比期间神色 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费 4，021，915.95 4，007，960.05 注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值单元：东谈主民币元本期赢得销售职业费的各关当期发生的基金应支付的销售职业费联方称呼长城嘉鑫两年定开债长城嘉鑫两年定开债所有券A 券C 长城基金管制有限公司 - 32.94 32.94 所有 - 32.94 32.94 第 39 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报上年度可比期间赢得销售职业费的各关当期发生的基金应支付的销售职业费联方称呼长城嘉鑫两年定开债长城嘉鑫两年定开债所有券A 券C 长城基金管制有限公司 - 32.85 32.85 所有 - 32.85 32.85 注：销售职业费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费率为 0.20%。销售职业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.20%年费率计提。规划方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费 E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值注：无。情况注：无。的情况注：无。注：本基金的基金管制东谈主于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。份额单元：份长城嘉鑫两年定开债券 A 本期末上年度末关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）第 40 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报上海浦东发展银行股份有限公司单元：东谈主民币元本期上年度可比期间关联方称呼 2023年1月1日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入浦发银行 684，518.84 4，040.14 7，125，446.86 125，811.91 注：本基金的活期银行入款由基金托管东谈主上海浦东发展银行督察，按银行同行利率计息。注：无。无。单元：东谈主民币元长城嘉鑫两年定开债券 A 除息日现款形每 10 份再投资形本期利序权益式基金份额式润分派备注号登记日场内场外披发总分成数披发总额所有额月 12 日月 12 日 984.92 984.92 月4日月4日 87.89 87.89 合 191，555， 191，555， - - - 0.2400 - - 计 272.81 272.81 长城嘉鑫两年定开债券 C 除息日现款形每 10 份再投资形本期利序权益式基金份额式润分派备注号登记日场内场外披发总分成数披发总额所有额月 12 日月 12 日月4日月4日合 - - - 0.2600 391.84 - 391.84 - 计第 41 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报注：本基金于钞票欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表注：无。注：无。截止本禀报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为东谈主民币 2，881，415，999.45 元，是以如下债券动作质押：金额单元：东谈主民币元期末估值债券代码债券称呼回购到期日数目（张）期末估值总额单价发 12 2日发 22 2日所有 31，043，000 3，128，766，290.75 截止本禀报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。注：无。第 42 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本基金在日常经营行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金管制东谈主制定了战略和步履来识别及分析这些风险，并设定恰当的风险名额及里面按捺进程，通过可靠的管制及信息系统陆续监控上述万般风险。本基金管制东谈主建立了以风险按捺委员会为中枢的、由风险按捺委员会、投资有盘算委员会、监察稽核部和风险管制部，以及相干职能部门组成的三级风险管制架构体系。信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券之刊行东谈主出现误期、断绝支付到期本息，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有邃密信用等第的证券，且通过溜达化投资以溜达信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不逾越基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈主管制的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得逾越该证券市值的 10%。本公司在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放在基金管理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面计划的信用等第较高的生意银行，因而与银行存款相干的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限株连公司完成证券交收和款项算帐，因此误期风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对交易敌手进行信用评估，以按捺相应的信用风险。流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现难熬。本基金的基金管制东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制端正》等相干法例的要求建立健全敞开式基金流动性风险管制的内部按捺体系，审慎评估万般钞票的流动性，针对性制定流动性风险管制措施，对本基金组合股产的流动性风险进行管制。本基金的基金管制东谈主采用监控基金组合股产持仓结合度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的结合度、流动性受限钞票比例、基金组合股产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值以及压力测试等模式邃密流动性风险，并于敞开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金钞票的变现才气与投资者赎回第 43 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报需求的匹配与均衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中设想了无数赎回条目，商定在相称情况下赎回肯求的处理模式，按捺因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东谈主利益。本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本基金持有的通达受限证券”中列示的部分基金钞票通达暂时受限定外（如有），其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票模式借入短期资金马虎流动性需求，其上限一般不逾越基金持有的债券钞票的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中动作典质的债券”中列示的卖出回购金融钞票款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于钞票欠债表日所持有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本禀报期内，本基金未发生首要流动性风险事件。市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集万般价钱因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金对投资组合采用本体利率法，以摊金成本进行后续计量。本基金的基金管制东谈主主要通过合理配置投资组合的到期期限，管制利率波动带来的再投资风险。本基金主要投资于固定利率类的固定收益品种。因此很猛进程上孤独于市集利率变化。单元：东谈主民币元本期末年以月日资产货币 684，518.84 - - -- - 684，518.84 资第 44 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报金债权 149，899，251.0 49，834，350. 10，692，589，096 10，892，322，698 -- - 投 7 42 .53 .02 资资产 150，583，769.9 49，834，350. 10，692，589，096 10，893，007，216 - - - 总 1 42 .53 .86 计负债应付管理 - - - - - 1，017，305.88 东谈主报酬应付托 - - - - - 339，101.98 339，101.98 管费卖出回购金 - - - - - .45 45 融资产款应付销售 - - - - - 2.79 2.79 服务费其他 - - - - - 261，351.07 261，351.07 负债负 2，881，415，999 1，617，761. 2，883，033，761. - - - - 债 .45 72 17 第 45 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报总计利率敏 - 感 2，730，832，229 - - 度 .54 缺口上年度末年以年上月日资产货币资金结算备 2，728，622.76 - - - - - 2，728，622.76 付金买入返售 629，609，907.6 - - - - - 629，609，907.68 金 8 融资产债权 299，381，872.3 8，133，960，655 9，329，621，497. - 896，278，969.67 - - 投 4 .35 36 资应 - - - - - 504.56 504.56 收第 46 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报申购款资产 938，845，849.6 8，133，960，655 9，969，085，979. - 896，278，969.67 - 504.56 总 4 .35 22 计负债应付管理 - - - - - 1，021，195.93 东谈主报酬应付托 - - - - - 340，398.63 340，398.63 管费卖出回购金 - - - - - .33 33 融资产款应付销售 - - - - - 2.79 2.79 服务费应交 - - - - - 8，170.86 8，170.86 税费其他 - - - - - 268，969.45 268，969.45 负债第 47 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报负债 1，971，365，177 1，638，737. 1，973，003，914. - - - - 总 .33 66 99 计利率敏 - 感 1，032，519，327 - 896，278，969.67 - .35 度 .69 缺口假定除市集利率之外的其他市集变量保持不变对钞票欠债表日基金钞票净值的相干风险变量的变影响金额（单元：东谈主民币元）本期末（2024 年 12 月 31 上年度末（2023 年 12 月动日） 31 日）分析市场利率下降 25 个基点市场利率上升 25 -21，099，966.62 - 个基点注：本基金于本期末及上年度末繁殖钞票为货币资金、结算备付金及债券等债务器具。其中，银行入款和结算备付金以活期入款利率或相对固定的利率计息，债券为固定利率持有至到期投资，利息收益在交易时已笃定，不受利率变化影响。本基金本期末及上年度末繁殖欠债仅为卖出回购金融钞票，卖出回购金融钞票的利息支拨在交易时已笃定，不受利率变化影响。因此在本期末及上年度末未持有其他繁殖钞票/欠债的情况下，市集利率的变动对于本基金净钞票的影响并不显耀。外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的系数钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。注:无。注：无。第 48 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无首要其他价钱风险。注：无。注：无。注：无。公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫兴致兴致的输入值所属的最低档次决定：第一档次：相通钞票或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二档次：除第一档次输入值皮毛干钞票或欠债告成或波折可不雅察的输入值；第三档次：相干钞票或欠债的不可不雅察输入值。注：不适用。不适用。注：不适用。注：无。无。第 49 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融钞票和金融欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。无。 §8 投资组合禀报金额单元：东谈主民币元占基金总钞票的比例序号神色金额（%）其中：股票 - - 其中：债券 10，892，322，698.02 99.99 钞票解救证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：无。注：无。注：无。注：无。第 50 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报注：无。注：无。金额单元：东谈主民币元序号债券品种公允价值占基金钞票净值比例（%）其中：战略性金融债 4，332，227，105.70 54.09 金额单元：东谈主民币元占基金钞票净值比例序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（%）注：无。注：无。注：无。第 51 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本基金投资国债期货，将根据风险管制的原则，以套期保值为宗旨，充分斟酌国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限制参与国债期货投资。无。禀报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形本禀报期本基金投资的前十名证券除中国光大银行、上海银行、交通银行、宁波银行和祯祥银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监管部门立案访问、或在禀报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。根据国度金融监督管制总局公布的行政处罚信息公开表：中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因投诉处理里面按捺不严行为案由，于 2024 年根据国度金融监督管制总局上海监管局公布的行政处罚信息公开表：上海银行股份有限公司（简称上海银行）因境外机构首要投资事项未经行政许可案由，于 2024 年 5 月 30 日被国度金融监督管制总局上海监管局处以罚金。根据国度金融监督管制总局公布的行政处罚信息公开表：交通银行股份有限公司（简称交通银行）因安全测试存在薄弱技艺等案由，于 2024 年 6 月 3 日被国度金融监督管制总局处以罚金。根据国度金融监督管制总局宁波监管局公布的行政处罚信息公开表：宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因违法置换已核销贷款及授信准入管制不到位案由，于 2024 年 6 月 14 日被国度金融监督管制总局宁波监管局处以罚金。宁波银行股份有限公司（简称宁波银行）因他乡非持牌机构整改不到位等案由，于 2024 年 11 月 22 被国度金融监督管制总局宁波监管局处以罚金。根据国度金融监督管制总局公布的行政处罚信息公开表：祯祥银行股份有限公司（简称祯祥银行）因公司治理与里面按捺等方面案由，于 2024 年 5 月以上刊行主体波及证券的投资已实行里面严格的投资有盘算进程，相宜法律法例和公司轨制的端正。第 52 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同端正备选股票库之外股票。注：无。注：无。注：无。由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有东谈主信息份额单元：份持有东谈主结构持有东谈主机构投资者个东谈主投资者户均持有的基份额级别户数占总份占总份金份额（户）持有份额额比例持有份额额比例（%）（%）长城嘉鑫两年定开 206 38，744，998.51 7，981，407，381.02 100.00 62，312.99 0.00 债券 A 长城嘉鑫两年定开 88 171.27 - - 15，071.45 100.00 债券 C 所有 294 27，147，907.37 7，981，407，381.02 100.00 77，384.44 0.00 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的规划中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对所有数，比例的分母采用下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。占基金总份额比例神色份额级别持有份额总和（份）（%）基金管长城嘉鑫两年定开债券 A 29，950.88 0.0004 理东谈主所有从业东谈主员持长城嘉鑫两年定开债券 C - - 有本基第 53 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报金所有 29，950.88 0.0004 注：上述基金管制东谈主的从业东谈主员持有基金占基金总份额比例的规划中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对所有数，比例的分母采用下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。神色份额级别持有基金份额总量的数目区间（万份）本公司高档管制东谈主长城嘉鑫两年定开债券 A 0 员、基金投资和计划部门负责东谈主办有本开长城嘉鑫两年定开债券 C 0 放式基金所有 0 本基金基金司理持有长城嘉鑫两年定开债券 A 0 本敞开式基金长城嘉鑫两年定开债券 C 0 所有 0 注：同期为基金管制东谈主高档管制东谈主员和基金司理的，分别规划在内。理的家具情况注：本禀报期期末无基金司理兼任投资司理的情况。 §10 敞开式基金份额变动单元：份神色长城嘉鑫两年定开债券 A 长城嘉鑫两年定开债券 C 基金合同收效日（2019 年 12 月 12 7，500，231，661.64 34，641.54 日）基金份额总额本禀报期期初基金份额总额本禀报期基金总申 - - 购份额减：本禀报期基金 - - 总赎回份额本禀报期基金拆分 - - 变动份额本禀报期期末基金份额总额第 54 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报 §11 首要事件揭示本基金本禀报期内无基金份额持有东谈主大会决议。自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生链接担任本公司总司理，不再担任首席信息官。自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。本禀报期内基金托管东谈主的专门基金托管部门无首要东谈主事变动。本基金本禀报期内无波及本基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。本基金本禀报期投资策略无更正。为本基金提供审计职业自本基金合同收效日陆续至本禀报期。注：本禀报期内，本基金管制东谈主过甚相干高档管制东谈主员无受观望或处罚等情况。注：本禀报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚相干高档管制东谈主员无受观望或处罚等情况。金额单元：东谈主民币元券商称呼交易单股票交易应支付该券商的佣金备注第 55 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报元数目占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例 (%) (%) 国泰君安 2 - - - - - 注：1、禀报期内租用证券公司席位的变更情况：本禀报期内无变化，截止本禀报期末共计 2 个交易单元。公司树立了券商职业评价配合小组，建立了完善的证券公司弃取、条约签署、证券公司职业评价、交易佣金分派等的管制机制和进程，并退却上述业务技艺与证券公司的基金销售限制、保有限制挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务技艺。督察长对上述业务技艺进行合规性审查。公司弃取证券公司参与证券交易的模范主要包含以下几方面：（1）财务情状邃密，各项财务方针露馅证券公司经营情状稳固；（2）经营行为范例，能知足基金运作的正当、合规需求；（3）合规风控才气较强，里面管制范例、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境，能有用保护客户权益；（4）交易职业才气较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服务；（5）计划职业才气较强，能实时为基金提供高质地的计划计划职业。公司弃取证券公司参与证券交易的步履主要包括：（1）对拟入库证券公司进行审慎访问，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司库；（2）按照公司审批进程，与证券公司签订交易单元租用或经纪职业等条约；（3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工作，见告各相干部门和托管行启用证券公司交易。网败露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的禀报期为期间成立、算帐、转型的公募基金。第 56 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报金额单元：东谈主民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例的比例(%) (%) (%) 国泰君 2，177，725，00 - - 100.00 - - 安 0.00 序号公告事项法定败露模式法定败露日历长城基金管制有限公司对于拒绝北中国证监会端正报刊及网站司旗下基金销售业务的公告长城基金管制有限公司对于关闭网中国证监会端正报刊及网站换、赎回及新开通定投业务的公告长城基金管制有限公司对于旗下基中国证监会端正报刊及网站的公告长城基金管制有限公司对于调治旗中国证监会端正报刊及网站告长城基金管制有限公司对于拒绝喜中国证监会端正报刊及网站司旗下基金销售业务的公告长城基金管制有限公司对于调治旗中国证监会端正报刊及网站告长城基金管制有限公司对于拒绝永中国证监会端正报刊及网站司旗下基金销售业务的公告长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券中国证监会端正报刊及投资基金收益分派公告网站长城基金管制有限公司对于高档管中国证监会端正报刊及理东谈主员变更的公告网站长城基金管制有限公司对于调治旗中国证监会端正报刊及网站告长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券中国证监会端正报刊及投资基金收益分派公告网站第 57 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报公司变更营业场合的公告网站 §12 影响投资者有盘算的其他蹙迫信息禀报期末持有基禀报期内持有基金份额变化情况金情况持有基金份投资者类别额比例达到份额占期初申购赎回持有份序号或者逾越比份额份额份额额间机构 1 81，110. - - 181，11 家具特殊风险如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特殊风险：本基金在短时期内可能无法变实验足的钞票来马虎大额赎回，基金仓位调治难熬，从而可能会濒临一定的流动性风险；若持有基金份额比例达到或逾越 20%的单一投资者大额赎回激励了无数赎回，基金管制东谈主可能根据《基金合同》的商定决定部分宽限支付赎回款项；如若贯穿 2 个敞开日以上（含本数）发生无数赎回，基金管制东谈主可能根据《基金合同》的商定暂停接纳基金的赎回肯求，对剩余投资者的赎回办理酿成影响；大额赎回会导致管制东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金钞票净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金钞票的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；大额赎回后若基金钞票限制过小，可能导致部分投资受限而不成结束基金合同商定的投资宗旨及投资策略；大额赎回可能会导致基金钞票限制过小，不成知足存续的条件，根据基金合同的商定，将濒临合同拒绝财产算帐或转型风险。无。（一）中国证监会准予长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金注册的文献（二）《长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金基金合同》第 58 页共 59 页长城嘉鑫两年定开债券 2024 年年度禀报（三）《长城嘉鑫两年依期敞开债券型证券投资基金托管条约》（四）法律见解书（五）基金管制东谈主业务阅历批件、营业牌照（六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照（七）中国证监会端正的其他文献基金管制东谈主及基金托管东谈主住所投资者可在办公时期亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管制东谈主长城基金管理有限公司计划。计划电话：0755-29279188 客户职业电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 长城基金管制有限公司第 59 页共 59 页

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