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国泰中证半导体材料诱骗主题ETF结合A,国泰中证半导体材料诱骗主题ETF结合C: 国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金2024年年度呈文

发布日期：2025-04-01 09:11    点击次数：114
国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资              基金发起式结合基金          基金不休东谈主：国泰基金不休有限公司          基金托管东谈主：广发证券股份有限公司          呈文送出日历：二〇二五年三月二十九日   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   基金不休东谈主的董事会、董事保证本呈文所载贵府不存在不实纪录、误导性讲述或首要遗漏，并 对其内容的的确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。今年度呈文照旧三分之二以上独 立董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主广发证券股份有限公司根据本基金合同商定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本呈文中 的财务计议、净值理会、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等内容，保证复核内容不存 在不实纪录、误导性讲述或者首要遗漏。   基金不休东谈主承诺以淳厚信用、勤劳尽责的原则不休和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔理会。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基 金的招募评释书过甚更新。   本呈文期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                                第 2页共 64页      国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                                  第 3页共 64页       国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                                 第 4页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                           §2   基金简介                       国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券 基金称呼                                    投资基金发起式结合基金 基金简称                     国泰中证半导体材料诱骗主题 ETF 发起结合 基金主代码                                       019632 交易代码                                        019632 基金运作形状                                   契约型通达式 基金合同奏效日                                 2023 年 9 月 26 日 基金不休东谈主                               国泰基金不休有限公司 基金托管东谈主                               广发证券股份有限公司 呈文期末基金份额总额                              80，925，478.58 份 基金合同存续期                                     不按期                       国泰中证半导体材料诱骗                国泰中证半导体材料诱骗 下属分级基金的基金简称                        主题 ETF 发起结合 A                 主题 ETF 发起结合 C 下属分级基金的交易代码                    019632                     019633 呈文期末下属分级基金的份额总 额                      国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券 基金称呼                      投资基金 基金主代码                159516 基金运作形状               交易型通达式 基金合同奏效日              2023 年 7 月 19 日 基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所 上市日历                 2023 年 7 月 27 日 基金不休东谈主称呼              国泰基金不休有限公司 基金托管东谈主称呼              广发证券股份有限公司 投资场地             通过主要投资于场地 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪                          第 5页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                    舛错的最小化。                    凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可蜕变债券和可交换债券投资策 投资策略                    略；7、钞票支执证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融                    通证券出借投资策略。                    中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 事迹相比基准                    后)*5%                    本基金为 ETF 结合基金，场地 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及                    预期风险水平表面上高于混杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本 风险收益特征                    基金主要通过投资于场地 ETF 追踪标的指数理会，具有与标的指数以及                    标的指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。 投资场地             细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。 投资策略             1、股票投资策略 事迹相比基准           中证半导体材料诱骗主题指数收益率                  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型                  基金、债券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要汲取完 风险收益特征                  全复制策略，追踪中证半导体材料诱骗主题指数，其风险收益特征与标                  的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。        式样                      基金不休东谈主                     基金托管东谈主 称呼                         国泰基金不休有限公司               广发证券股份有限公司             姓名                   刘国华                        罗琦 信息流露             接洽电话             021-31081600转              020-66338888 负责东谈主             电子邮箱           xinxipilu@gtfund.com       gzluoqi@gf.com.cn 客户处事电话                （021）31089000，400-888-8688           95575 传真                            021-31081800              020-87553363                       中国（上海）摆脱贸易教育区                广东省广州市黄埔区中新广州 注册地址                         浦东大路1200号2层225室            常识城起飞一街2号618室                                  第 6页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                        上海市虹口区自制路18号8号                      广州市河汉区马场路26号广发 办公地址                               楼嘉昱大厦15-20层                          证券大厦34楼 邮政编码                               200082                           510627 法定代表东谈主                              周向勇                              林传辉 本基金采选的信息流露报纸称呼                     《证券时报》 登载基金年度呈文正文的不休东谈主互联                                    http://www.gtfund.com 网网址                                    上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度呈文备置地点                                    金托管东谈主住所或办公局势       式样                      称呼                                    办公地址                 毕马威华振司帐师事务所（特殊                     北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 司帐师事务所                 泛泛合伙）                              层                                                    上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构          国泰基金不休有限公司                  §3   主要财务计议、基金净值理会及利润分派情况                                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                  年 12 月 31 日              国泰中证半导体           国泰中证半导体             国泰中证半导体材                国泰中证半导体材   和计议              材料诱骗主题            材料诱骗主题              料诱骗主题 ETF 发            料诱骗主题 ETF 发              ETF 发起结合 A        ETF 发起结合 C                  起结合 A             起结合 C 本期已杀青                 -609，146.17          -825，865.34              -1，943.12        -16，269.30 收益                                    第 7页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 本期利润               -155，118.03      -6，087，244.91        -208，522.67        -354，332.43 加权平均基 金份额本期                  -0.0115            -0.2530            -0.0200            -0.0379 利润 本期加权平 均净值利润                  -1.19%            -25.37%             -1.98%             -3.75% 率 本期基金份 额净值增长                   9.33%              9.12%             -1.84%             -2.66% 率 和计议           料诱骗主题 ETF 发 料诱骗主题 ETF 发 诱骗主题 ETF 发起联 诱骗主题 ETF 发起联                 起结合 A               起结合 C              接A                 接C 期末可供分                  -1，196，830.46      -3，556，144.27        -199，132.59        -279，659.81 配利润 期末可供分 配基金份额                 -0.0572             -0.0593            -0.0184            -0.0187 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 末计议             材料诱骗主题              材料诱骗主题          料诱骗主题 ETF 发        料诱骗主题 ETF 发                ETF 发起结合 A        ETF 发起结合 C                起结合 A              起结合 C 基金份额累 计净值增长                                     第 8页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 率     注：(1)本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除接洽用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。     (2)所述基金事迹计议不包括执有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后执行收益水平要低 于所列数字。                          份额净值增                    事迹相比基              份额净值增                    事迹相比基      阶段                  长率圭臬差                    准收益率标      ①－③      ②－④               长率①                     准收益率③                              ②                      准差④ 往时三个月         7.03%        3.21%        6.16%       3.38%    0.87%    -0.17% 往时六个月         23.26%       2.86%        23.80%      3.02%    -0.54%   -0.16% 往时一年          9.33%        2.47%        9.64%       2.58%    -0.31%   -0.11% 自基金合同生 效起于今                          份额净值增                    事迹相比基              份额净值增                    事迹相比基      阶段                  长率圭臬差                    准收益率标      ①－③      ②－④               长率①                     准收益率③                              ②                      准差④ 往时三个月         6.98%        3.21%        6.16%       3.38%    0.82%    -0.17% 往时六个月         23.14%       2.86%        23.80%      3.02%    -0.66%   -0.16% 往时一年          9.12%        2.47%        9.64%       2.58%    -0.52%   -0.11% 自基金合同生 效起于今     注：自 2023 年 10 月 11 日起计较并说明 C 类基金的申购份额。 较        国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金        自基金合同奏效以来份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图                        (2023 年 9 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日)                                  第 9页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   注：本基金合同奏效日为 2023 年 9 月 26 日，本基金在 6 个月建仓期末端时，各项钞票配置比 例合乎合同商定。   注：(1)本基金合同奏效日为 2023 年 9 月 26 日，本基金在 6 个月建仓期末端时，各项钞票配置 比例合乎合同商定。   (2)自 2023 年 10 月 11 日起计较并说明 C 类基金的申购份额。                          第 10页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文      国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金          自基金合同奏效以来净值增长率与事迹相比基准收益率的柱形对比图   注：2023 年计较期间为基金合同奏效日 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，未按整个自 然年度进行折算。                          第 11页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   注：(1)自 2023 年 10 月 11 日起计较并说明 C 类基金的申购份额。   (2)2023 年计较期间为 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，未按整个当然年度进行折算。   本基金自基金合同奏效日（2023 年 9 月 26 日）至本呈文期末未发生利润分派。                               §4   不休东谈主呈文   国泰基金不休有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字19985 号文批准的 首批表率的世界性基金不休公司之一。公司注册成本为 1.1 亿元东谈主民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。   狂妄 2024 年 12 月 31 日，本基金不休东谈主共不休 270 只通达式证券投资基金。另外，本基金不休 东谈主于 2004 年赢得世界社会保险基金理事会社保基金钞票不休东谈主履历，咫尺受托不休世界社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金不休东谈主赢得企业年金投资不休东谈主履历。2008 年 2 月 14 日， 本基金不休东谈主成为首批获准开展特定客户钞票不休业务（专户容或）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准赢得及格境内机构投资者（QDII）履历，囊括了公募基金、社保、年金、专户 容或和 QDII 等不休业务履历。                   任本基金的基金司理（助                                             证券从业   姓名      职务            理）期限                                 评释                                              年限                   任职日历         离任日历                                                    硕士推敲生。2019 年 6 月加入国                                                    泰基金，历任助理量化推敲员、                                                    量化推敲员、基金司理助理。2023                                                    年 6 月起任国泰量化收益活泼配        本基金的基金     2023-09-2                        置混杂型证券投资基金的基金经  吴可凡                           2024-11-08    6年          司理           6                            理，2023 年 8 月至 2024 年 11 月                                                    任国泰中证有色金属矿业主题交                                                    易型通达式指数证券投资基金发                                                    起式结合基金的基金司理，2023                                                    年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略                               第 12页共 64页 国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                  价值活泼配置混杂型证券投资基                                                  金 的 基 金 经 理 ， 2023 年 9 月 至                                                  料诱骗主题交易型通达式指数证                                                  券投资基金发起式结合基金的基                                                  金司理，2023 年 12 月起兼任国泰                                                  中证全指集成电路交易型通达式                                                  指数证券投资基金发起式结合基                                                  金、国泰国证信息技能翻新主题                                                  交易型通达式指数证券投资基金                                                  发起式结合基金、国泰中证机器                                                  东谈主交易型通达式指数证券投资基                                                  金发起式结合基金和国泰中证油                                                  气产业交易型通达式指数证券投                                                  资基金发起式结合基金的基金经                                                  理，2024 年 4 月起兼任国泰中证                                                  智能汽车主题交易型通达式指数                                                  证券投资基金和国泰中证香港内                                                  地国有企业交易型通达式指数证                                                  券投资基金发起式结合基金                                                  （QDII）的基金司理，2024 年 4                                                  月至 2025 年 1 月任国泰中证港股                                                  通 50 交易型通达式指数证券投资                                                  基金发起式结合基金的基金经                                                  理，2024 年 6 月起兼任国泰上证                                                  国有企业红利交易型通达式指数                                                  证券投资基金发起式结合基金的                                                  基金司理，2024 年 7 月起兼任国                                                  泰中证沪深港黄金产业股票交易                                                  型通达式指数证券投资基金发起                                                  式结合基金的基金司理，2024 年                                                  息投资交易型通达式指数证券投                                                  资基金发起式结合基金的基金经                                                  理，2024 年 11 月起兼任国泰中证                                                  A500 交易型通达式指数证券投资                                                  基金发起式结合基金的基金经                                                  理。       国泰中证有色                                     硕士推敲生。曾任职于华安基金。       金属矿业主题                                     2020 年 2 月加入国泰基金，历任        ETF 发起联                                   推敲员、基金司理助理。2024 年 朱碧莹   接、国泰中证      2024-11-08        -       7年   11 月起任国泰中证有色金属矿业       半导体材料设                                     主题交易型通达式指数证券投资       备主题 ETF 发                                  基金发起式结合基金和国泰中证       起结合、国泰                                     半导体材料诱骗主题交易型通达                                第 13页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文         创业板 50ETF                式指数证券投资基金发起式结合         发起结合的基                   基金的基金司理，2025 年 3 月起           金司理                    兼任国泰创业板 50 交易型通达式                                  指数证券投资基金发起式结合基                                  金（原国泰创业板 50 指数型发起                                  式证券投资基金）的基金司理。   注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定奏效之日，首任基金司理，任职日历为基金合 同奏效日。   本呈文期内，本基金不休东谈主严格投降《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金不休公司自制交易轨制指导意见》等接洽法律礼貌的法则，严格投降基金合 同和招募评释书商定，本着淳厚信用、勤劳尽责、最大限制保护投资东谈主正当权益等原则不休和欺诈 基金钞票，在限度风险的基础上为执有东谈主谋求最大利益。本呈文期内，本基金运作正当合规，未发 生损伤基金份额执有东谈主利益的步履，未发生内幕交易、主宰商场和不当关联交易过甚他违纪步履， 信息流露实时、准确、完满，本基金与本基金不休东谈主所不休的其他基金钞票、投资组合与公司钞票 之间严格分开、自制对待，基金不休团队保执孤独运作，并通过科学方案、表率运作、经心不休和 健全内控体系，有用保险投资东谈主的正当权益。   本基金不休东谈主根据接洽礼貌要求，制定了《自制交易不休轨制》，轨制表率了公司各部门接洽岗 位职责，适用于公司整个投资品种的一级商场申购、二级商场交易等整个投资不休行径，包括授权、 推敲分析、投资方案、交易践诺、事迹评估等投资不休行径接洽的各个现象，旨在表率交易步履， 严禁利益运输，保证自制交易，保护投资者正当权益。   （一）公司投资和推敲部门连接完善推敲方法和投资方案经过，晋升投资方案的科学性和客不雅 性，确保各投资组合享有自制的投资方案契机，建立自制交易的轨制环境。   （二）公司制定投资授权机制，明确各投资方案主体的职责和权限别离，合理信托各投资组合 司理的投资权限，高出投资权限的操作需要经过严格的审批表率。   （三）公司对各投资组合信息进行有用的消亡不休，不同投资组合司理之间的首要非公开投资 信息互相遏制。   （四）公司实行会聚交易轨制，严格遏制投资不休职能与交易践诺职能，确保各投资组合享有                     第 14页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 自制的交易践诺契机。并在交易践诺中对自制交易进行实时监控。   （五）公司严格限度不同投资组合之间的同日反向交易，严格不容可能导致不自制交易和利益 运输的同日反向交易。   （六）公司接洽部门按期对不休的不同投资组合的合座收益率互异、分投资类别的收益率互异、 不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否合乎自制交易原则。   （七）公司接洽部门建立有用的特别交易步履日常监控和分析评估轨制，对交易过程进行按期 搜检，并将搜检遗弃按期向公司风险不休委员会禀报。   本呈文期内，本基金不休东谈主严格投降《证券投资基金不休公司自制交易轨制指导意见》的接洽 法则，通过严格的里面风险限度轨制和经过，对各现象的投资风险和不休风险进行有用限度，确保 自制对待所不休的整个基金和投资组合，切实驻守利益运输步履。   本呈文期内，公司对趋奉四个季度期间内、不同期间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司不休 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违犯自制交易轨制的特别步履。   本呈文期内，本基金与本基金不休东谈主所不休的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本呈文 期内，未发现本基金有可能导致不自制交易和利益运输的特别交易。   一季度，经历了短期流动性风险的开释，上证指数一度触到 2635 点低点；之后中央汇金执续大 力增执场内宽基 ETF，并将增执标的扩大到包括中证 1000 等中小盘成长性标的 ETF，商场流动性危 机闲散缓解。国表里在东谈主工智能技能领域的大范围干预和跨越，对接洽板块带来执续提振。   二季度，宏不雅经济方面呈现出总体需求不及、国内合座经济仍然偏弱的态势，钞票荒推广，债 券商场收益率执续下行；新“国九条”和一系列配套政策文献落地，高股息的上游资源类行业以及具 有龙头支配属性的公用职业类行业眩惑力高潮；另外一方面，巨匠 AI 波浪仍然执续扩散，国表里大 言语模子的干预执续加大，国内半导体先进制程国产化进度稳步激动，经过前期下落的风险开释， 包括半导体诱骗、存储以及光模块等板块迎来了一波估值建筑行情；合座商场呈现高股息和 AI 科技 板块哑铃型结构行情，投资者执股周期偏短，板块轮动加速。   三季度， 7 月至 9 月上旬，经济数据阶段性承压，部分上市公司半年报事迹承压，估值回调。                         第 15页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 商场，逍遥率领中永远资金入市”，有用提振了商场信心，A 股放量反弹，以半导体为首的成长板块 领涨，日均成交额冲突万亿。   四季度，A 股商场在国表里多伏击素的影响下，呈现出了较大的波动性。国内来看，10 月起制 造业 PMI 回升至盛衰线以上，经济数据出现回暖； M1、M2 及社零同比有所改善，涌现出一揽子 政策作用下金融及奢华数据的好转。但 12 月以来，跟着特朗普压倒性胜选、商场开启新一轮“特朗 普交易”，好意思元走高对于巨匠风险偏好产生一定压制；特朗普畴昔对华加征关税等政策办法可能也放 大了商场担忧心绪，大盘在四季度合座呈现宽幅激荡态势。   行为行业指数基金，本基金旨在为看好有半导体材料诱骗产业链的投资者提供投资用具。   本基金 A 类本呈文期内的净值增长率为 9.33%，同期事迹相比基准收益率为 9.64%。   本基金 C 类本呈文期内的净值增长率为 9.12%，同期事迹相比基准收益率为 9.64%。   宏不雅经济环境方面，巨匠货币政策和外部环境仍存变数，但国内务策有望赓续保执宽松，推动 经济结构调整和实体经济发展。这将为 A 股商场提供撑执，促进商场的永远上行。行业投资契机上， 科技行业的东谈主工智能、机器东谈主、芯片产业链等技能虽发展存在不信托性，但跟着技能的老练和应用 场景的拓展，接洽产业链企业仍有较大发展空间，值得关切。   然则，商场也濒临一定风险，如巨匠货币政策变化、海外贸易摩擦、地缘政事风险等，这些因 素可能导致商场波动加重。在 2025 年，咱们将赓续严格按照被迫指数基金的投资策略，细巧追踪标 的指数。   本呈文期内，本基金不休东谈主从合规运作、调理基金份额执有东谈主正当利益的角度启程，完善里面 限度轨制和经过，加强日常监察力度，推动内控体系和轨制法子的落实；在对基金投资运作和公司 计议不休的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、按期搜检、专项搜检等形状，实时发现情 况、建议转换建议并追踪转换落实情况。本期内要点开展的监察稽核使命包括： 提前驻守，确保投资不休、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。                      第 16页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 限度度和业务经过，推动全员全过程风险不休和风险限度职守制，并进行执续监督，追踪搜检践诺 情况。 升职工的诚信表率和风险职守意志。   今后本基金不休东谈主将赓续以“诚信勤劳为投资东谈主处事”为宗旨，连接晋升里面监察稽核和风险控 制使命的科学性和实效性，在完善里面限度体系、有用驻守风险的基础上，确保基金钞票的表率运 作，调理基金份额执有东谈主的正当利益，争取以更好的收益呈文基金份额执有东谈主。   本基金不休东谈主按照接洽法律礼貌法则，设有估值委员会，并制定了接洽轨制及经过。估值委员 会主要负责基金估值接洽使命的评估、方案、践诺和监督，确保基金估值的公允与合理。呈文期内 接洽基金估值政策由托管东谈主进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司指导负责，成员包括基金 核算、风险不休、行业推敲方面业务主干，均具有丰富的行业分析、司帐核算等证券基金行业从业 教悔及专科才能。基金司理如以为估值有被误解或有失公允的情况，可向估值委员会呈文并建议相 关意见和建议。各方不存在职何首要利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。   狂妄本呈文期末，根据本基金基金合同和接洽法律礼貌的法则，本基金无应分派但尚未实施的 利润。   不适用。                     §5   托管东谈主呈文   本呈文期内，本基金托管东谈主在对国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金 发起式结合基金的托管过程中，严格投降《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管 业务不休办法》等接洽法律礼貌的法则和基金合同、托管公约的商定勤劳履行基金托管东谈主职责，不                    第 17页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 存在职何损伤基金份额执有东谈主利益的步履。      本呈文期内，国泰基金不休有限公司在本基金各伏击方面的运作合乎基金合同、托管公约的约 定，本基金托管东谈主未发现本基金在投资运作、基金钞票净值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基 金用度开支及利润分派等方面存在职何损伤基金份额执有东谈主利益的步履。      本基金托管东谈主照章对国泰基金不休有限公司编制和流露的国泰中证半导体材料诱骗主题交易型 通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文中的财务计议、净值理会、利润分派情况、 财务司帐呈文、投资组合呈文等内容进行了核查，以上内容的确、准确和完满。                         §6   审计呈文                                        毕马威华振审字第 2502955 号 国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金全体基金份额执有 东谈主：      咱们审计了后附的国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基 金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利润表、净 钞票变动表以及接洽财务报表附注。      咱们以为，后附的财务报表在整个首要方面按照中华东谈主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 《钞票不休家具接洽司帐处理法则》 (以下合称“企业司帐准则”)及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中 国证券监督不休委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的接洽基金行业 实务操作的法则编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的计议恶果 和净钞票变动情况。      咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的法则践诺了审计使命。审计呈文的 “注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一步进展了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 计师职业谈德守则，咱们孤独于该基金，并履行了职业谈德方面的其他职守。咱们信托，咱们获取                        第 18页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 的审计凭证是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。      该基金不休东谈主国泰基金不休有限公司 (以下简称“该基金不休东谈主”) 不休层对其他信息负责。其他 信息包括该基金 2024 年年度呈文中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计呈文。      咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证结 论。      结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，在此过程中，洽商其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。      基于咱们已践诺的使命，如果咱们信托其他信息存在首要错报，咱们应当呈文该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要呈文。      该基金不休东谈主不休层负责按照企业司帐准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的接洽基金行业实务操作的法则编制财务报表，使其杀青公允反应，并 瞎想、践诺和调理必要的里面限度，以使财务报表不存在由于作弊或纰谬导致的首要错报。      在编制财务报表时，该基金不休东谈主不休层负责评估该基金的执续计议才能，流露与执续计议相 关的事项 (如适用)，并欺诈执续计议假定，除非该基金瞻望在计帐时钞票无法按照公允价值惩办。      该基金不休东谈主治理层负责监督该基金的财务呈文过程。      咱们的场地是对财务报表合座是否不存在由于作弊或纰谬导致的首要错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计呈文。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则践诺的审计在 某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或纰谬导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济方案，则常常以为错报是首要的。                       第 19页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们欺诈职业判断，并保执职业怀疑。同期，咱们也 践诺以下使命：   (1) 识别和评估由于作弊或纰谬导致的财务报表首要错报风险，瞎想和实施审计表率以应付这些 风险，并获取充分、适合的审计凭证，行为发表审计意见的基础。由于作弊可能波及通同、伪造、 有益遗漏、不实讲述或凌驾于里面限度之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发 现由于纰谬导致的首要错报的风险。   (2) 了解与审计接洽的里面限度，以瞎想稳当的审计表率，但办法并非对里面限度的有用性发表 意见。   (3) 评价该基金不休东谈主不休层选用司帐政策的稳当性和作出司帐揣摸及接洽流露的合感性。   (4) 对该基金不休东谈主不休层使用执续计议假定的稳当性得出论断。同期，根据获取的审计凭证， 就可能导致对该基金执续计议才能产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不信托性得出论断。如 果咱们得出论断以为存在首要不信托性，审计准则要求咱们在审计呈文中提请报表使用者注释财务 报表中的接洽流露；如果流露不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于狂妄审计呈文 日可赢得的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致该基金不成执续计议。   (5) 评价财务报表的总体列报 (包括流露) 、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应接洽交 易和事项。   咱们与该基金不休东谈主治理层就预备的审计范围、时间安排和首要审计发现等事项进行相通，包 括相通咱们在审计中识别出的值得关切的里面限度弱势。                毕马威华振司帐师事务所（特殊泛泛合伙）         中国注册司帐师                                            叶凯韵     欧梦溦                             北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                    第 20页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                           §7    年度财务报表 司帐主体：国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基 金 呈文截止日：2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                        附注              本期末                   上年度末          钞票                       号             2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金                7.4.7.1                 4，887，926.94          776，760.40 结算备付金                                        557，692.31             26，800.93 存出保证金                                         88，341.80             19，849.45 交易性金融钞票             7.4.7.2                82，796，369.18        23，908，053.08 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                                  81，682，471.81        22，799，607.60      债券投资                                   1，113，897.37         1，108，445.48      钞票支执证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融钞票              7.4.7.3                            -                      - 买入返售金融钞票            7.4.7.4                            -                      - 应收计帐款                                        264，425.48                       - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                       1，846，719.95         1，128，062.18 递延所得税钞票                                                -                      - 其他钞票                7.4.7.5                            -                      - 钞票整个                                       90，441，475.66        25，859，526.04                        附注                本期末                   上年度末        欠债和净钞票                       号             2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债              7.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融钞票款                                              -                      - 应付计帐款                                                  -           252，990.11 应付赎回款                                       3，699，169.43           270，211.86 应付不休东谈主酬谢                                         2，376.94              799.34 应付托管费                                            475.38               159.86                               第 21页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 应付销售处事费                                            11，836.17               2，098.88 应付投资看护人费                                                    -                      - 应交税费                                                       -                      - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                    7.4.7.6                   23，813.63              51，921.48 欠债整个                                            3，737，671.55            578，181.53 净钞票： 实收基金                    7.4.7.7                80，925，478.58          25，760，136.91 未分派利润                   7.4.7.8                 5，778，325.53            -478，792.40 净钞票整个                                          86，703，804.11          25，281，344.51 欠债和净钞票整个                                       90，441，475.66          25，859，526.04     注：1、呈文截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 80，925，478.58 份，其中 A 类基金份额净值 1.0732 元，份额总额 20，924，054.83 份；C 类基金份额净值 1.0708 元， 份额总额 60，001，423.75 份。 日）至 2023 年 12 月 31 日止期间。 司帐主体：国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基 金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                                                    上年度可比期                                                本期                     间                                    附       2024 年 1 月 1           2023 年 9 月 26             式样                                   注号     日至 2024 年 12 月         日（基金合同奏效                                                                    月 31 日 一、营业总收入                                         -6，160，402.95         -503，754.71 其中：进款利息收入                     7.4.7.9               35，682.87            8，236.24     债券利息收入                                                  -                   -     钞票支执证券利息收入                                              -                   -     买入返售金融钞票收入                                              -                   -     其他利息收入                                                  -                   - 其中：股票投资收益                    7.4.7.10             -251，102.93           26，031.29                                   第 22页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文       基金投资收益             7.4.7.11       -1，371，252.68        -652.23       债券投资收益             7.4.7.12           27，275.23       3，586.45       钞票支执证券投资收益                                    -              -       贵金属投资收益                                       -              -      繁衍用具收益              7.4.7.13                   -             -      股利收益                7.4.7.14                   -         32.00      其他投资收益                                         -             - “-”号填列） 列）                                                 -              - 减：二、营业总开销                                  81，959.99      59，100.39 其中：卖出回购金融钞票开销                                   5.19              - 三、利润总额（亏本总额以“-”                                         -6，242，362.94    -562，855.10 号填列） 减：所得税用度                                             -              - 四、净利润（净亏本以“-”号填 列）                                      -6，242，362.94    -562，855.10 五、其他详尽收益的税后净额                                       -              - 六、详尽收益总额                                -6，242，362.94    -562，855.10     注：本财务报表的执行编制期间为 2024 年度和 2023 年 09 月 26 日（基金合同奏效 日）至 2023 年 12 月 31 日止期间。 司帐主体：国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基 金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                         单元：东谈主民币元      式样                                 本期                            第 23页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                 实收基金                 未分派利润          净钞票整个 一、上期期末净                                              25，281，344 钞票                                                           .51 二、本期期初净                                             25，281，344.5 钞票                                                             1 三、本期增减变 动额（减少以                 55，165，341.67     6，257，117.93 “-”号填列） （一）、详尽收                                                 -6，242，362.9                                     -   -6，242，362.94 益总额                                                                4 （二）、本期基 金份额交易产 生的净钞票变                 55，165，341.67    12，499，480.87 动数（净钞票减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申                                              291，346，917. 购款                                                              84                       -222，088，145.96   -1，593，949.34 回款                                                            5.30 （三）、本期向 基金份额执有 东谈主分派利润产                                     -               -              - 生的净钞票变 动（净钞票减少 以“-”号填列） 四、本期期末净                                                 86，703，804.1 钞票                                                                 1                             上年度可比期间   式样        2023 年 9 月 26 日（基金合同奏效日）至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            未分派利润       净钞票整个 一、上期期末净                                    -               -              - 钞票 二、本期期初净                                                 10，000，000 钞票                                                             .00 三、本期增减变 动额（减少以                 15，760，136.91      -478，792.40 “-”号填列） （一）、详尽收                                     -     -562，855.10   -562，855.10 益总额 （二）、本期基 金份额交易产                                                  15，844，199.6 生的净钞票变                                                             1 动数（净钞票减                     第 24页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 少以“-”号填列） 其中：1.基金申                                               21，794，454.0 购款                                                                8                            -5，836，247.26   -114，007.21 回款                                                                7 （三）、本期向 基金份额执有 东谈主分派利润产                                        -             -              - 生的净钞票变 动（净钞票减少 以“-”号填列） 四、本期期末净                                                  25，281，344.5 钞票                                                                  1    注：本财务报表的执行编制期间为 2024 年度和 2023 年 09 月 26 日（基金合同奏效 日）至 2023 年 12 月 31 日止期间。报表附注为财务报表的构成部分。 报表附注为财务报表的构成部分。 本呈文 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金不休东谈主负责东谈主：李昇 主管司帐使命负责东谈主：倪蓥 司帐机构负责东谈主：吴洪涛   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金(以下简称“本基 金”)经中国证券监督不休委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20232131 号《对于准予国泰中证 半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金注册的批复》准予注册，由国 泰基金不休有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证半导体材料诱骗主题交 易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型通达式， 存续期限不定，初次树立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 10，000，000.00 元，业经普华永谈中 天司帐师事务所(特殊泛泛合伙)普华永谈中天验字(2023)第 0497 号验资呈文赐与考据。经向中国证 监会备案，《国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金基金合 同》于 2023 年 9 月 26 日郑重奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 10，000，000.00 份基金份额， 无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金不休东谈主为国泰基金不休有限公司，基金托管东谈主为广 发证券股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10，000，000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使                         第 25页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 用发起资金认购的基金份额执有期限不少于 3 年。   根据《国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金基金合同》 和《国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金招募评释书》并 报中国证监会备案，本基金根据认购/申购用度、销售处事用度收取形状的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东谈主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金钞票上钩提销售 处事费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度， 而是从本类别基金钞票上钩提销售处事费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别竖立基金代码，分别计较并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金为国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金(以下简称“场地 ETF”) 的结合基金。场地 ETF 是汲取完全复制法杀青对中证半导体材料诱骗主题指数细巧追踪的被迫指数 基金，本基金主要通过投资于场地 ETF 杀青对标的指数的细巧追踪，力图净值增长率与事迹相比基 准之间的日均追踪偏离度的完满值不高出 0.35%，年追踪舛错不高出 4%。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数 证券投资基金发起式结合基金基金合同》的接洽法则，本基金主要投资于场地 ETF、标的指数成份 股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地杀青投资场地，本基金可极少投资于非标的指 数成份股(包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、 央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支执机构债券、中 期单子、可蜕变债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、 股指期货、钞票支执证券、同行存单、银行进款、货币商场用具以及法律礼貌或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具。本基金可根据法律礼貌的法则参与融资和转融通证券出借业务。本基金的 投资组合比例为：本基金投资于场地 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。每个交易日日终在扣 除股指期货合约需交纳的交易保证金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的事迹 相比基准为：中证半导体材料诱骗主题指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%。   本财务报表由本基金的基金不休东谈主国泰基金不休有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。                      第 26页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    本基金财务报表以执续计议为基础编制。    本基金财务报表合乎中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐准则和《钞票 不休家具接洽司帐处理法则》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会（以下 简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、基金业协会发布的其他接洽基金行业实务操作的法则编制财务报表。    本基金财务报表合乎财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业 协会发布的接洽基金行业实务操作的法则的要求，的确、完满地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的 财务情景、2024 年度的计议恶果和净钞票变动情况。    本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融用具，是指变成一方的金融钞票并变成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金成 为金融用具合同的一方时，说明接洽的金融钞票、金融欠债或权益用具。    (1) 金融钞票    金融钞票于开动说明时候类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其 他详尽收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类取决 于本基金不休金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分类为以 公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融钞票。    债务用具    本基金执有的债务用具是指从刊行方角度分析合乎金融欠债界说的用具，分别汲取以下两种方                          第 27页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金不休以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为场地，且以摊余成 本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金执有的以摊余成本计量的金融钞票主要 为银行进款、买入返售金融钞票和其他种种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将执有的未别离为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资、钞票支执证券投 资和基金投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。   权益用具   权益用具是指从刊行方角度分析合乎权益界说的用具。本基金将对其莫得限度、共同限度和重 大影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为交易性金融钞票。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动说明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金执有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他种种应付款项等。   (3) 繁衍金融用具   本基金将执有的繁衍金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示为 繁衍金融钞票/欠债。   金融钞票和金融欠债在开动说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融钞票和金融欠债，接洽交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票支执 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融钞票的账面价值 中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，接洽交易用度计入开动说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债汲取执行利率法，以摊                      第 28页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础说明损失准备。   本基金洽商接洽往时事项、当前情景以及对畴昔经济情景的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，计较合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，说明预期信用损失。   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。金 融用具自开动说明后信用风险未显贵增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期信用 损失算量损失准备；金融用具自开动说明后信用风险已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该用具整个存续期的预期信用损失算量损失准备；金融用具自开动说明后照旧发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具整个存续期的预期信用损失算量损失准备。   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自开动说明后并未 显贵增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行利 率计较利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和执行利率计较利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票得志下列条件之一的，赐与阻隔说明：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权力阻隔； (2) 该金融钞票已转化，且本基金将金融钞票整个权上险些整个的风险和酬谢转化给转入方；或者(3) 该金融钞票已转化，诚然本基金既莫得转化也莫得保留金融钞票整个权上险些整个的风险和酬谢， 但是覆没了对该金融钞票限度。   金融钞票阻隔说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分照旧撤消时，阻隔说明该金融欠债或义务已撤消的部分。终 止说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金执有的股票投资、基金投资、债券投资、钞票支执证券投资和繁衍用具按如下原则信托 公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃商场的金融用具按其估值日的商场交易价钱信托公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的商场交易价钱信托公允价值。有充                          第 29页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 足凭证标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不成的确反应公允价值的，应付商场交易价钱进行 调整，信托公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中洽商不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该 限制是针对钞票执有者的，那么在估值技能中不应将该限制行为特征洽商。此外，基金不休东谈主不应 洽商因多量执有接洽钞票或欠债所产生的溢价或折价。     (2) 当金融用具不存在活跃商场，汲取在当前情况下适用而况有充足可利用数据和其他信息支 执的估值技能信托公允价值。汲取估值技能时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得接洽钞票 或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的首要事件，应付估值进行调 整并信托公允价值。    本基金执有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已说明金额 的法定权力且该种法定权力当今是可践诺的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融钞票与金融负 债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。上述申购和赎回分别包 括基金蜕变所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净钞票。    损益平准金包括已杀青平准金和未杀青平准金。已杀青平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分派的已杀青损益占净钞票比例计较的金额。未杀青平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青损益占净钞票比例计较的金额。损益 平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏本)。    股票投资在执有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额说明为                         第 30页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 投资收益。债券投资和钞票支执证券投资在执有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率计较的利息扣除在适用情况下由债券和钞票支执证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金不休东谈主交纳的升值税后的净额说明为投资收益。基金投资在执有期间应取得的红 利于除权日说明为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在执有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价计较的利率)或合同利率计较的利息说明为公允价值变动损益；于惩办时，其 惩办价钱与开动说明金额之间的差额扣除接洽交易用度及在适用情况下由基金不休东谈主交纳的升值税 后的净额说明为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在执有期间说明的利息收入按执行利率法计较，执行利率法与直线法互异较小的则按 直线法计较。    本基金的不休东谈主酬谢、托管费和销售处事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计较方法 说明。    以摊余成本计量的金融欠债在执有期间说明的利息开销按执行利率法计较，执行利率法与直线 法互异较小的则按直线法计较。    本基金收益分派形状分两种：现款分成与红利再投资，基金份额执有东谈主可采取现款红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额执有东谈主不采取，本基金默许的收益分 配形状是现款分成；本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；法律礼貌或监管机构另有规 定的，从其法则。    本基金以里面组织结构、不休要求、里面呈文轨制为依据信托计议分部，以计议分部为基础确 定呈文分部并流露分部信息。计议分部是指本基金内同期得志下列条件的构成部分：(1) 该构成部分 大致在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金不休东谈主大致按期评价该构成部分的计议成 果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基金大致取得该构成部分的财务情景、计议恶果和现 金流量等接洽司帐信息。如果两个或多个计议分部具有相似的经济特征，而况得志一定条件的，则 合并为一个计议分部。    本基金咫尺以一个单一的计议分部运作，不需要流露分部信息。                      第 31页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金信托以下类别股票 投资、基金投资、债券投资和钞票支执证券投资的公允价值时汲取的估值方法过甚要道假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 指导意见》，根据具体情况汲取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的指 数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技能进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量 交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于发布证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)>的见知》之附件《证券投资基金投资流畅受限股票 估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的合并股票的公允价值扣除中 证指数有限公司根据指引所孤独提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行 估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可蜕变债券除外)及在银行间同行商场交 易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指 导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布 的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》汲取估值技能信托公允价值。本基金执有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可蜕变债券除外)，按照中证指数有限公司所孤独提供的 估值遗弃信托公允价值。本基金执有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所孤独提供的估值遗弃信托公允价值。   本基金本呈文期未发生司帐政策变更。   本基金本呈文期未发生司帐揣摸变更。   本基金在本呈文期间不必评释的司帐差错更正。                           第 32页共 64页    国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    根据财税2002128 号《对于通达式证券投资基金接洽税收问题的见知》、财税 2004 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的见知》、财税 2012 85 号文《对于实施上市公司股息红利离别化个东谈主所 得税政策接洽问题的见知》、财税 2015 101 号《对于上市公司股息红利离别化个东谈主所得税政策接洽 问题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于赓续实施世界中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利离别化个东谈主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收形状调整使命的见知》、财税 2008 1 号文《对于 企业所得税些许优惠政策的见知》、财税 2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的通 知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业接洽政策的见知》、财税201670 号《对于金融机构同行交易等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140 号文《对于明确金融、房地 产开发、闇练扶助处事等升值税政策的见知》、财税 2017 2 号文《对于资管家具升值税政策接洽问 题的补充见知》、财税 2017 56 号《对于资管家具升值税接洽问题的见知》、财税201790 号《对于 租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的见知》、财税2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税 的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利离别化个东谈主所得税政策的公告》过甚他接洽税务礼貌和实务操作，本基金适用的主要税项 列示如下：    a) 资管家具不休东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税步履，以不休东谈主为升值税征税东谈主，暂 适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金不休东谈主欺诈基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同行交易取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值税 以及一般进款利息收入不征收升值税。资管家具不休东谈主运营资管家具提供的贷款处事，以产生的利 息及利息性质的收入为销售额。    b) 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。                         第 33页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    c) 对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公 司”）取得的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；执股期限高出 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金执有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述法则计较征税，执股时间自解禁日起计较；解禁前取得的股息、红利收入赓续暂减按 50%计入 应征税所得额。上述所得颐养适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。    d) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金不休东谈主所在地适用的税率，计较缴 纳城市调理建设税、闇练费附加和地方闇练附加。                                                            单元：东谈主民币元                           本期末                          上年度末 式样 活期进款                                4，887，926.94               776，760.40 就是：本金                               4，885，406.05               776，385.36      加：应计利息                             2，520.89                  375.04 按期进款                                           -                        - 就是：本金                                          -                        -      加：应计利息                                    -                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                 -                        -      进款期限 1-3 个月                               -                        -      进款期限 3 个月以上                               -                        -                        第 34页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 其他进款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -       加：应计利息                                        -                               - 整个                                       4，887，926.94                     776，760.40                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期末        式样                           2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                  公允价值            公允价值变动 股票                            -                 -                   -               - 贵金属投资-金交所黄                                      -                               -                                     -               - 金合约        交易所商场       1，101，379.67      12，027.37           1，113，897.37         490.33  债券    银行间商场                  -                 -                   -               -        整个          1，万生实盘101，379.67      12，027.37           1，113，897.37         490.33 钞票支执证券                        -                 -                   -               - 基金                87，034，956.25                 -       81，682，471.81   -5，352，484.44 其他                            -                 -                   -               -        整个         88，136，335.92      12，027.37          82，796，369.18   -5，351，994.11                                            上年度末        式样                           2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                  公允价值            公允价值变动 股票                            -                 -                   -               - 贵金属投资-金交所黄                                      -                               -                                     -               - 金合约        交易所商场       1，096，717.00      10，015.48           1，108，445.48       1，713.00  债券    银行间商场                  -                 -                   -               -        整个          1，096，717.00      10，015.48           1，108，445.48       1，713.00                             第 35页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 钞票支执证券                          -                 -                   -              - 基金                  23，345，963.28                 -       22，799，607.60    -546，355.68 其他                              -                 -                   -              -        整个           24，442，680.28         10，015.48       23，908，053.08    -544，642.68    注：基金投资均为本基金执有的场地 ETF 的份额，按估值日场地 ETF 的份额净值信托公允价值。 本基金可汲取股票组合申赎的形状或证券二级商场交易的形状进行场地 ETF 份额的买卖。    本基金本呈文期末及上年度末均未执有繁衍金融钞票/欠债。    本基金本呈文期末及上年度末均未执有买入返售金融钞票。    本基金本呈文期末及上年度末均未执有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本呈文期末及上年度末均未执有其他钞票。                                                                           单元：东谈主民币元                                     本期末                            上年度末          式样 应付券商交易单元保证金                                           -                                  - 应付赎回费                                           85.00                                    - 应付证券出借违约金                                             -                                  - 应付交易用度                                       5，728.63                             921.48 其中：交易所商场                                     5，728.63                             921.48      银行间商场                                            -                                  - 应付利息                                                  -                                  - 预提用度                                        18，000.00                         51，000.00                               第 36页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 整个                                   23，813.63                         51，921.48 国泰中证半导体材料诱骗主题 ETF 发起结合 A                                                                 金额单元：东谈主民币元                                                  本期           式样                   2024年1月1日至2024年12月31日                       基金份额（份）                                   账面金额 上年度末                               10，805，374.02                    10，805，374.02 本期申购                               20，940，382.98                    20，940，382.98 本期赎回（以“-”号填列）                      -10，821，702.17                   -10，821，702.17 本期末                                20，924，054.83                    20，924，054.83    注：申购含蜕变入份额；赎回含蜕变出份额。 国泰中证半导体材料诱骗主题 ETF 发起结合 C                                                                 金额单元：东谈主民币元                                                  本期           式样                   2024年1月1日至2024年12月31日                       基金份额（份）                                   账面金额 上年度末                               14，954，762.89                    14，954，762.89 本期申购                           256，313，104.65                      256，313，104.65 本期赎回（以“-”号填列）                  -211，266，443.79                     -211，266，443.79 本期末                                60，001，423.75                    60，001，423.75    注：申购含蜕变入份额；赎回含蜕变出份额。 国泰中证半导体材料诱骗主题 ETF 发起结合 A                                                                   单元：东谈主民币元         式样        已杀青部分                   未杀青部分                  未分派利润整个 上年度末                   -1，568.20                 -197，564.39           -199，132.59 本期期初                   -1，568.20                 -197，564.39           -199，132.59 本期利润                 -609，146.17                  454，028.14           -155，118.03 本期基金份额交易产生的          -586，116.09                 2，472，023.62         1，885，907.53                      第 37页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 变动数 其中：基金申购款              -1，192，190.41             3，440，191.03           2，248，000.62      基金赎回款              606，074.32                  -968，167.41         -362，093.09 本期已分派利润                             -                         -                   - 本期末                   -1，196，830.46             2，728，487.37           1，531，656.91 国泰中证半导体材料诱骗主题 ETF 发起结合 C                                                                   单元：东谈主民币元         式样         已杀青部分                   未杀青部分                  未分派利润整个 上年度末                      -5，926.21                 -273，733.60         -279，659.81 本期期初                      -5，926.21                 -273，733.60         -279，659.81 本期利润                    -825，865.34            -5，261，379.57          -6，087，244.91 本期基金份额交易产生的                       -2，724，352.72            13，337，926.06          10，613，573.34 变动数 其中：基金申购款             -13，584，167.81            25，429，597.40          11，845，429.59      基金赎回款            10，859，815.09           -12，091，671.34          -1，231，856.25 本期已分派利润                             -                         -                   - 本期末                   -3，556，144.27             7，802，812.89           4，246，668.62                                                                   单元：东谈主民币元                                                             上年度可比期间                              本期         式样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                       奏效日）至 2023 年 12 月 31                                                                   日 活期进款利息收入                                33，942.53                     7，921.72 按期进款利息收入                                        -                            - 其他进款利息收入                                        -                            - 结算备付金利息收入                                1，194.04                       260.60 其他                                        546.30                         53.92                        第 38页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 整个                                     35，682.87                         8，236.24                                                                  单元：东谈主民币元                                                              上年度可比期间                                       本期             式样              2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 9 月 26 日（基金合 股票投资收益——买卖股票差价收入                           -10，032.24                     -4，367.98 股票投资收益——赎回差价收入                                      -                               - 股票投资收益——申购差价收入                            -241，070.69                     30，399.27 股票投资收益——证券出借差价收入                                    -                               - 整个                                        -251，102.93                     26，031.29                                                                  单元：东谈主民币元                                                         上年度可比期间                                    本期             式样          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 9 月 26 日（基金合同                                  月 31 日            奏效日）至 2023 年 12 月 31                                                               日 卖出股票成交总额                                  7，666，167.00                                      - 减：卖出股票成本总额                                7，655，528.00                                      - 减：交易用度                                        20，671.24                      4，367.98 买卖股票差价收入                                    -10，032.24                      -4，367.98                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间             式样 申购基金份额总额                               77，977，600.00                 8，368，300.00 减：现款支付申购款总额                            46，867，935.69                 4，012，642.77 减：申购股票成本总额                             31，350，735.00                 4，325，257.96 减：交易用度                                              -                                   - 申购差价收入                                    -241，070.69                     30，399.27                         第 39页共 64页     国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                         上年度可比期间            式样           2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 9 月 26 日（基金合同生 卖出/赎回基金成交总额                          38，760，015.52                   48，794.12 减：卖出/赎回基金成本总额                        40，129，040.33                   48，794.12 减：买卖基金差价收入应交纳升值税                                                  -                           - 额 减：交易用度                                    2，227.87                     652.23 基金投资收益                               -1，371，252.68                     -652.23                                                               单元：东谈主民币元                                                              上年度可比期间                                         本期                   式样          2024年1月1日至2024年12                                                            奏效日）至2023年12月31                                        月31日                                                                  日 债券投资收益——利息收入                                  25，059.56               3，586.45 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                        -                      - 债券投资收益——申购差价收入                                        -                      - 整个                                            27，275.23               3，586.45                                                                单元：东谈主民币元                                         本期                    上年度可比期间                   式样        2024年1月1日至2024年12月 2023年9月26日（基金合同生  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总  额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  本总额  减：应计利息总额                                      46，688.02                         -                         第 40页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文  减：交易用度                                             -                      -  买卖债券差价收入                                    2，215.67                      -    本基金本呈文期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益。                                                           单元：东谈主民币元                             本期                          上年度可比期间           式样        2024年1月1日至2024年12月31日        2023年9月26日（基金合同奏效                                                     日）至2023年12月31日 股票投钞票生的股利收益                                  -                    32.00 其中：证券出借权益赔偿收入                                -                         - 基金投钞票生的股利收益                                  -                         - 整个                                           -                    32.00                                                            单元：东谈主民币元                             本期                          上年度可比期间         式样称呼        2024年1月1日至2024年12月31日        2023年9月26日（基金合同奏效                                                     日）至2023年12月31日 ——股票投资                                       -                         - ——债券投资                               -1，222.67                  1，713.00 ——钞票支执证券投资                                   -                         - ——基金投资                           -4，806，128.76               -546，355.68 ——贵金属投资                                      -                         - ——其他                                         -                         - ——权证投资                                       -                         -                         第 41页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                        -                           - 整个                                  -4，807，351.43               -544，642.68                                                              单元：东谈主民币元                         本期                            上年度可比期间        式样       2024年1月1日至2024年12月31日           2023年9月26日（基金合同奏效日）至 基金赎回费收入                            194，664.79                        3，654.22 蜕变费收入                               11，681.20                                    - 整个                                 206，345.99                        3，654.22    注：本基金的赎回费率按执有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金钞票。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间          式样         2024年1月1日至2024年12月          2023年9月26日（基金合同奏效日） 审计用度                               18，000.00                    11，000.00 信息流露费                                      -                    40，000.00 证券出借违约金                                    -                             - 开户费                                        -                        400.00 整个                                 18，000.00                    51，400.00    狂妄钞票欠债表日，本基金并不必作流露的或有事项。    狂妄财务报表报出日，本基金并不必作流露的钞票欠债表日后事项。                          第 42页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    根据本基金不休东谈主于 2024 年 12 月 7 日发布的公告，经基金不休东谈主股东会决议，并经中国证券 监督不休委员会《对于核准国泰基金不休有限公司变更执股 5%以上股东的批复》（证监许可〔2024〕 给国网英大海外控股集团有限公司。                   关联方称呼                                 与本基金的关系 广发证券股份有限公司（“广发证券”）                             基金托管东谈主、基金销售机构                                                基金不休东谈主、注册登记机构、基金销售 国泰基金不休有限公司                                                机构 国泰巨匠投资不休有限公司                                   基金不休东谈主的控股子公司 国泰元鑫钞票不休有限公司                                   基金不休东谈主的控股子公司 国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券                                                本基金的基金不休东谈主不休的其他基金 投资基金(“场地 ETF”) 国网英大海外控股集团有限公司                                 基金不休东谈主的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)         基金不休东谈主的股东 中国建银投资有限职守公司(“中国建投”)                           基金不休东谈主的控股股东    注：下述关联交易均在普通业务范围内按一般生意条目缔结。                                                                金额单元：东谈主民币元                                 本期                       上年度可比期间                                                         至2023年12月31日    关联方称呼                                           占当期股                         占当期股                         成交金额              票成交总         成交金额            票成交总                                           额的比例                         额的比例 广发证券                      39，399，939.00   100.00%       4，325，257.96   100.00%    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                   第 43页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                                   金额单元：东谈主民币元                                  本期                        上年度可比期间                                                           至2023年12月31日     关联方称呼                                            占当期债                           占当期债                          成交金额              券成交总         成交金额              券成交总                                            额的比例                           额的比例 广发证券                        6，760，983.37   100.00%         1，103，146.03   100.00%                                                                   金额单元：东谈主民币元                                  本期                        上年度可比期间                                                           至2023年12月31日     关联方称呼                                  占当期债                           占当期债                                            券回购成                           券回购成                          成交金额                           成交金额                                            交总额的                           交总额的                                             比例                             比例 广发证券                         100，000.00    100.00%                    -          -                                                                   金额单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间                                   日                      至 2023 年 12 月 31 日     关联方称呼                                  占当期基                           占当期基                                            金交易成                           金交易成                          成交金额                           成交金额                                            交总额的                           交总额的                                             比例                             比例 广发证券                       47，821，925.75   100.00%        15，026，457.40   100.00%                                    第 44页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                                金额单元：东谈主民币元                                             本期     关联方称呼                    当期           占当期佣金                               占期末应付佣                                              期末应付佣金余额                    佣金           总量的比例                               金总额的比例 广发证券               14，312.41      100.00%                5，728.63       100.00%                                      上年度可比期间     关联方称呼                    当期           占当期佣金                               占期末应付佣                                              期末应付佣金余额                    佣金           总量的比例                               金总额的比例 广发证券                4，091.19      100.00%                 921.48        100.00%    注：1.上述佣金按商场佣金率计较，以扣除由中国证券登记结算有限职守公司收取证管费、经 手费等手续费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 究恶果和商场信息处事。自 2024 年 7 月 1 日起，券商不再为本基金提供除交易单元租用之外处事。                                                                     单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间              式样                                      月31日                奏效日）至2023年12月31                                                                     日 当期发生的基金应支付的不休费                              14，074.19                   2，866.81 其中：应支付销售机构的客户调理费                            60，015.56                   5，272.17     应支付基金不休东谈主的净不休费                           -45，941.37                  -2，405.36    注：1、本基金基金财产中投资于场地 ETF 的部分不收取不休费，支付基金不休东谈主的不休东谈主报 酬按前一日基金钞票净值扣除基金财产中场地 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则 取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：    日不休东谈主酬谢＝(前一日基金钞票净值–基金财产中场地 ETF 份额所对应的钞票净值) X 0.50%                            第 45页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 / 当年天数。 取圭臬并不调减，因此出现净不休费为负值的情况。                                                                 单元：东谈主民币元                                      本期                    上年度可比期间              式样                                      月31日              奏效日）至2023年12月31                                                                 日 当期发生的基金应支付的托管费                              2，814.80                 573.36    注：本基金基金财产中投资于场地 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管东谈主的托管费按前 一日基金钞票净值扣除基金财产中场地 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则取 0) 的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：    日托管费＝(前一日基金钞票净值–基金财产中场地 ETF 份额所对应的钞票净值) X 0.10% / 当 年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                                        本期 赢得销售处事费的各                     2024年1月1日至2024年12月31日                              当期发生的基金应支付的销售处事费    关联方称呼           国泰中证半导体材料诱骗主 国泰中证半导体材料诱骗主                                                                     整个                      题 ETF 发起结合 A 题 ETF 发起结合 C 广发证券                             -                      67.82             67.82 国泰基金不休有限公                                  -                     739.97            739.97 司      整个                          -                     807.79            807.79                                     上年度可比期间 赢得销售处事费的各               2023年9月26日（基金合同奏效日）至2023年12月31日                              当期发生的基金应支付的销售处事费    关联方称呼           国泰中证半导体材料诱骗主 国泰中证半导体材料诱骗主                                                                     整个                      题ETF发起结合A    题ETF发起结合C 国泰基金不休有限公                                  -                      72.25             72.25 司                             第 46页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文     整个                              -                       72.25       72.25   注：支付基金销售机构的销售处事费按前一日种种基金份额的基金钞票净值的商定年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金不休有限公司，再由国泰基金不休有限公司计较并支付 给各基金销售机构。C 类基金份额商定的销售处事费年费率为 0.20%。其计较公式为：   日销售处事费＝前一日基金钞票净值 X0.20% / 当年天数。   本基金本呈文期未与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购）交易。                                                                     份额单元：份                                                           上年度可比期间                        本期    式样              国泰中证半导体材 国泰中证半导体材 国泰中证半导体材料 国泰中证半导体材料              料诱骗主题ETF发 料诱骗主题ETF发 诱骗主题ETF发起联 诱骗主题ETF发起结合                起结合A      起结合C        接A          C 基金合同奏效 日（2023 年 9                            -                -       10，000，000.00               - 月 26 日）执有 的基金份额 期初执有的基 金份额 期间申购/买                            -                -                   -     97，876.09 入总份额 期间因拆分变                            -                -                   -               - 动份额 减：期间赎回/                            -                -                   -               - 卖出总份额 期末执有的基 金份额 期末执有的基 金份额占基金               12.36%             0.12%             38.82%         0.38% 总份额比例   注：基金不休东谈主国泰基金不休有限公司在本呈文期内认购本基金 A 类的交易用度为 100 元，申 购本基金 C 类的适用费率为 0.00%。                                第 47页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    本基金本呈文期末无除基金不休东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                                    单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间     关联方称呼                                                         至2023年12月31日                      期末余额           当期利息收入          期末余额           当期利息收入 广发证券                 4，887，926.94      33，942.53      776，760.40      7，921.72    注：本基金的银行进款由基金托管东谈主广发证券复旧，按银行同行利率计息。    本基金在本呈文期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有 81，462，523.00 份场地 ETF 基金份额（2023 年 12 月 31 日：    本基金本呈文期内无利润分派。    本基金本呈文期末无因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。    本基金本呈文期末未执有暂时停牌等流畅受限股票。    本基金本呈文期末无银行间商场债券正回购中行为典质的债券。                                 第 48页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    本基金本呈文期末无交易所商场债券正回购中行为典质的债券。    本基金为 ETF 结合基金，场地 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于 混杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本基金主要通过投资于场地 ETF 追踪标的指数理会，具 有与标的指数以及标的指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。本基金的风险限度场地是通过 主要投资于场地 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。    本基金的基金不休东谈主奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险不休理念。董事会主要负责 公司的风险不休战术和限度政策、相助突发首要风险等事项。在公司计议不休层下设风险不休委员 会，制定公司日常计议过程中种种风险的驻守和不休法子；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控，公司具体的风险不休职责由风险不休部、审计部和稽核监察部负责，组 织、相助并与各业务部门整个，共同完成对法律风险、投资风险、操魄力险、合规风险等风险类别 的不休，并按期向公司专门的风险不休委员会呈文公司风险情景。风险不休部和稽核监察部由防守 长分管，配置有法律、风控、信息流露等方面专科东谈主员。    本基金的基金不休东谈主对于金融用具的风险不休方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估 测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资场地，结合基金钞票所欺诈金融用具特征 通过特定的风险量化计议、模子，日常的量化呈文，信托风险损失的限制和相应置信程度，实时可 靠地对多样风险进行监督、搜检和评估，并通过相应方案，将风险限度在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。    本基金的基金不休东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东谈主广发证券开立于具有基金托管履历的银行的托管账户，因而与银行进款接洽的 信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成 证券交收和款项计帐，违约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用 评估并对质券交割形状进行限制以限度相应的信用风险。                        第 49页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    本基金的基金不休东谈主建立了信用风险不休经过，通过对投资品种信用品级评估来限度证券刊行 东谈主的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债接洽的义务时碰到资金空乏的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易商场不活跃而带来的变现艰巨或因投资会聚而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不休东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不休东谈主在 基金合同中瞎想了大王人赎回条目，商定在终点情况下赎回苦求的处理形状，限度因通达申购赎回模 式带来的流动性风险，有用保险基金执有东谈主利益。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款 流量。    本基金的基金不休东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险不休法则》等礼貌的要求对本基金组结伙产的流动性风险进 行不休，通过孤独的风险不休部门对本基金的组合执仓会聚度计议、流畅受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现才能的综整个议等流动性计议进行执续的监测和分析。    本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金钞票流畅 暂时受限制不成摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票形状借入 短期资金应付流动性需求，其上限一般不高出基金执有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限钞票的市值整个不得高出基金钞票净值的 15%。    本基金的基金不休东谈主逐日对基金组结伙产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得高出 7 个使命日可变现钞票的可变现价值。    同期，本基金的基金不休东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的会聚度；按照穿透 原则对交易敌手的财务情景、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责探问与严格的准入不休，以及 对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调整等法子严格不休本基金从事逆回购交易的流动                             第 50页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东谈主建立了逆回购交易质押品不休轨制：根据质押 品的天资信托质押率水平；执续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值计较足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天资要求与基金合同商定的投资范围保执一致。    商场风险是指基金所执金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处商场种种价钱要素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融用具均濒临由于商场利率高潮而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融用具还濒临每 个付息期间末端根据商场利率再行订价时对于畴昔现款流影响的风险。本基金的基金不休东谈主按期对 本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金执有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及计议行径的现款 流量在很大程度上孤独于商场利率变化。本基金执有的利率敏锐性钞票主要为银行进款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。                                                                       单元：东谈主民币元      本期末       日 钞票     货币资金          4，887，926.94                  -           -               - 4，887，926.94    结算备付金              557，692.31                -           -               -   557，692.31    存出保证金               88，341.80                -           -               -    88，341.80  交易性金融钞票          1，113，897.37                  -           -   81，682，471.81 82，796，369.18    应收计帐款                       -                -           -     264，425.48    264，425.48    应收申购款                       -                -           -    1，846，719.95 1，846，719.95 钞票整个              6，647，858.42                  -           -   83，793，617.24 90，441，475.66 欠债    应付赎回款                       -                -           -    3，699，169.43 3，699，169.43                                    第 51页共 64页    国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文  应付不休东谈主酬谢                     -                -           -        2，376.94      2，376.94    应付托管费                     -                -           -         475.38        475.38  应付销售处事费                     -                -           -       11，836.17     11，836.17     其他欠债                     -                -           -      23，813.63     23，813.63 欠债整个                         -                -           -    3，737，671.55 3，737，671.55 利率敏锐度缺口           6，647，858.42                -           -   80，055，945.69 86，703，804.11     上年度末       日 钞票     货币资金           776，760.40                 -           -               -   776，760.40    结算备付金            26，800.93                 -           -               -    26，800.93    存出保证金            19，849.45                 -           -               -    19，849.45  交易性金融钞票          1，108，445.48                -           -   22，799，607.60 23，908，053.08    应收申购款                     -                -           -    1，128，062.18 1，128，062.18 钞票整个              1，931，856.26                -           -   23，927，669.78 25，859，526.04 欠债    应付计帐款                     -                -           -     252，990.11    252，990.11    应付赎回款                     -                -           -     270，211.86    270，211.86  应付不休东谈主酬谢                     -                -           -         799.34        799.34    应付托管费                     -                -           -         159.86        159.86  应付销售处事费                     -                -           -        2，098.88      2，098.88     其他欠债                     -                -           -      51，921.48     51，921.48 欠债整个                         -                -           -     578，181.53    578，181.53 利率敏锐度缺口           1，931，856.26                -           -   23，349，488.25 25，281，344.51    注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率再行订价日或到期日孰 早者赐与分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有的交易性债券投资公允价值占基金净钞票的比例为 1.28% （2023 年 12 月 31 日：4.38%），因此商场利率的变动对于本基金净钞票无首要影响（2023 年 12 月 31 日：同）。                                  第 52页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文    外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的整个钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所执金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和外汇汇率之外 的商场价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于场地 ETF，所濒临的其他价钱风险起原 于单个证券刊行主体自己计议情况或特殊事项的影响，也可能起原于证券商场合座波动的影响。    本基金通过投资组合的漫衍化裁减其他价钱风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行钞票配置。此外，本基金的基金不休东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控，按期欺诈多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和限度。                                                             金额单元：东谈主民币元                                   本期末                       上年度末                                             占基金                        占基金           式样                                             钞票净                        钞票净                          公允价值                          公允价值                                             值比例                        值比例                                             （%）                        （%） 交易性金融钞票－股票投资                            -          -               -          - 交易性金融钞票—基金投资                81，682，471.81      94.21   22，799，607.60      90.18 交易性金融钞票－贵金属投资                           -          -               -          - 繁衍金融钞票－权证投资                             -          -               -          - 整个                          81，682，471.81      94.21   22，799，607.60      90.18 假定                      除事迹相比基准外的其他商场变量不变                                        对钞票欠债表日基金钞票净值的                                         影响金额（单元：东谈主民币元）          接洽风险变量的变动                本期末                      上年度末   分析         事迹相比基准高潮 5%                 增多约 4，136，635.46                          -                              第 53页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文         事迹相比基准下降 5%            减少约 4，136，635.46                            -    注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无充足历史教悔数据计较其他价钱风险对 基金净钞票的影响。    公允价值计量遗弃所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有伏击道理的输入值所属的最低 档次决定：    第一档次：雷同钞票或欠债在活跃商场上未经调整的报价。    第二档次：除第一档次输入值外接洽钞票或欠债胜利或转折可不雅察的输入值。    第三档次：接洽钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东谈主民币元                             本期末                       上年度末 公允价值计量遗弃所属的档次 第一档次                            81，682，471.81              22，799，607.60 第二档次                             1，113，897.37               1，108，445.48 第三档次                                        -                          -         整个                      82，796，369.18              23，908，053.08    本基金以导致各档次之间蜕变的事项发生辰为说明各档次之间蜕变的时点。    本基金本期及上年度可比期间执有的以公允价值计量的金融用具的公允价值所属档次未发生重 大变动。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未执有非执续的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月 31 日： 同)。    不以公允价值计量的金融用具主要包括以摊余成本计量的金融钞票和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无首要互异。    狂妄钞票欠债表日本基金无需要评释的其他伏击事项。                           第 54页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                            §8   投资组合呈文                                                              金额单元：东谈主民币元  序号               式样                金额                  占基金总钞票的比例（%）            其中：股票                                    -                         -            其中：债券                         1，113，897.37                      1.23            钞票支执证券                                   -                         -            其中：买断式回购的买入返                                                     -                         -            售金融钞票            银行进款和结算备付金合            计                                                              金额单元：东谈主民币元                                                                         占基金钞票 序号       基金称呼     基金类型   运作形状           不休东谈主             公允价值                                                                         净值比例(%)          国泰中证半          导体材料设                          交易型开          备主题交易                    国泰基金不休有          型通达式指                      限公司                           (ETF)          数证券投资            基金                            第 55页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   本基金本呈文期末未执有股票。   本基金本呈文期末未执有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称呼             本期累计买入金额            产净值比例                                                         （％）   注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商接洽交易用度。                                                    金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称呼             本期累计卖出金额            产净值比例                                                         （％）                       第 56页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商接洽交易用度。                                                              单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                                31，733，772.00 卖出股票的收入（成交）总额                                                 7，666，167.00   注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商 接洽交易用度。                                                          金额单元：东谈主民币元  序号           债券品种              公允价值                  占基金钞票净值比例(％)       其中：政策性金融债                                   -                          -                          第 57页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                                                               金额单元：东谈主民币元                                                                  占基金钞票净  序号    债券代码         债券称呼        数目(张)            公允价值                                                                  值比例(％)   本基金本呈文期末未执有钞票支执证券。   本基金本呈文期末未执有贵金属。   本基金本呈文期末未执有权证。   本基金本呈文期内未投资股指期货。   本基金本呈文期内未投资国债期货。 年受到公开训斥、处罚的情况。                                                                  单元：东谈主民币元  序号              称呼                                      金额                             第 58页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   本基金本呈文期末未执有可蜕变债券。   本基金本呈文期末未执有股票。                         §9   基金份额执有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                       执有东谈主结构                执有东谈主户    户均执有的              机构投资者                    个东谈主投资者      份额级别                数(户)    基金份额                         占总份                       占总份                                      执有份额                      执有份额                                                     额比例                       额比例 国泰中证半导体  材料诱骗主题         610     34，301.73   10，000，000.00   47.79%    10，924，054.83    52.21% ETF 发起结合 A 国泰中证半导体  材料诱骗主题        4，667    12，856.53    2，396，902.84   3.99%     57，604，520.91    96.01% ETF 发起结合 C      整个        5，277    15，335.51   12，396，902.84   15.32%    68，528，575.74    84.68%           式样                 份额级别               执有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金不休东谈主整个从业东谈主员执           国泰中证半导体材料设                         103，367.04                  0.49%                              第 59页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 有本基金            备主题 ETF 发起结合 A                 国泰中证半导体材料设                 备主题 ETF 发起结合 C                           整个                           103，565.43                  0.13%        式样           份额级别                   执有基金份额总量的数目区间（万份）               国泰中证半导体材料设 本公司高等不休东谈主员、基   备主题 ETF 发起结合 A 金投资和推敲部门负责东谈主   国泰中证半导体材料设 执有本通达式基金      备主题 ETF 发起结合 C                       整个                                      0~10               国泰中证半导体材料设               备主题 ETF 发起结合 A 本基金基金司理执有本开   国泰中证半导体材料设 放式基金          备主题 ETF 发起结合 C                       整个                                        0                                  执有份额占                         发起份额占                 执有份额总                          发起份额总                            发起份额承 式样                               基金总份额                         基金总份额                 数                              数                                诺执有期限                                  比例                            比例 基金不休东谈主固有资金                             12.48%                           12.36%          3年 基金不休东谈主高等不休东谈主员                  -             -              -                 -           - 基金司理等东谈主员                      -             -              -                 -           - 基金不休东谈主股东                      -             -              -                 -           - 其他                           -             -              -                 -           - 整个                                    12.48%                           12.36%           -                     §10   通达式基金份额变动                                                                                 单元：份         式样          国泰中证半导体材料诱骗主题                    国泰中证半导体材料诱骗主题                           第 60页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                               ETF 发起结合 A              ETF 发起结合 C 基金合同奏效日（2023 年 9 月 26 日）基金份额总额 本呈文期期初基金份额总额                          10，805，374.02         14，954，762.89 本呈文期基金总申购份额                           20，940，382.98        256，313，104.65 减：本呈文期基金总赎回份额                         10，821，702.17        211，266，443.79 本呈文期基金拆分变动份额                                      -                     - 本呈文期期末基金份额总额                          20，924，054.83         60，001，423.75                         §11   首要事件揭示   呈文期内，本基金无基金份额执有东谈主大会决议。   呈文期内，本基金不休东谈主首要东谈主事变动如下： 经本基金不休东谈主第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总司理、转任董事长 并代为履行总司理职务。 经本基金不休东谈主第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘用李昇先生担任本基金不休东谈主总司理。   呈文期内，本基金托管东谈主的专门基金托管部门未发生首要东谈主事变动。   呈文期内，本基金无波及对公司运营不休及基金运作产生首要影响的与本基金不休东谈主、基金财 产、基金托管业务接洽的诉官司项。   呈文期内，本基金投资策略无改变。   本基金自 2024 年起改聘毕马威华振司帐师事务所（特殊泛泛合伙）提供审计处事，呈文年度应 支付给聘用司帐师事务所的酬谢为 18，000.00 元。                          第 61页共 64页  国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文   本呈文期内本基金不休东谈主及高等不休东谈主员无受放哨或处罚等情况。   本呈文期内基金托管东谈主过甚高等不休东谈主员无受放哨或处罚等情况。                                                              金额单元：东谈主民币元                         股票交易                   应支付该券商的佣金           交易                                    占当期股                     占当期佣   券商称呼    单元                                                              备注                    成交金额            票成交总         佣金          金总量的           数目                                    额的比例                      比例 招商证券         1                 -          -             -         -   - 广发证券         2     39，399，939.00    100.00%     14，312.41   100.00%   -   注：1、交易单元的采取圭臬：   （1）实力淳朴、信誉精良；   （2）财务情景精良，计议步履稳健、表率，合规风控才能较强；   （3）具备基金交易所需的高效、安全的通信条件，交易设施合乎代理本公司不休的基金进行证 券交易的需要；   （4）推敲实力较强，能实时为本公司不休的基金提供高质料处事，包括但不限于种种推敲分析 呈文、上市公司路演及反路演、种种推敲策略会等。   券商按照我司要求提供机构情况先容评释，该评释行为券商尽调材料进行里面审议，合乎要求 的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的推敲处事情况进行考评，合乎交易席 位租用圭臬的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用公约。                                                              金额单元：东谈主民币元                  债券交易                  回购交易                  权证交易   券商称呼             成交金额    占当期债           成交金额       占当期回     成交金额           占当期权                              第 62页共 64页      国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文                               券成交总                       购成交总                          证成交总                               额的比例                       额的比例                          额的比例  招商证券                    -           -               -           -               -                -  广发证券         6，760，983.37     100.00%                   100.00%                 -                -  序号                   公告事项                                 法定流露形状                法定流露日历          国泰基金不休有限公司高等不休东谈主员变更公          告          国泰基金不休有限公司高等不休东谈主员变更公          告          国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式          变更公告          国泰基金不休有限公司对于公司股权变更的          公告          国泰基金不休有限公司对于旗下部分基金改          聘司帐师事务所的公告                              §12   影响投资者方案的其他伏击信息                   呈文期内执有基金份额变化情况                                      呈文期末执有基金情况 投资者             执有基金份额比                                     期初份       申购份  类别      序号     例达到或者高出                                  赎回份额          执有份额            份额占比                                      额         额 机构        1    日至 2024 年 11 月                    -           -                          12.48% 个东谈主        1    日至 2024 年 03 月                                              -               -                                     家具额外风险 当基金份额执有东谈主占比过于会聚时，可能会因某单一基金份额执有东谈主大额赎回而激发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                                      第 63页共 64页   国泰中证半导体材料诱骗主题交易型通达式指数证券投资基金发起式结合基金 2024 年年度呈文 的批复    本基金不休东谈主国泰基金不休有限公司办公地点——上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦    基金托管东谈主住所或办公局势。    可盘问本基金不休东谈主；部分备查文献可在本基金不休东谈主公司网站上查阅。    客户处事中心电话：（021）31089000，400-888-8688    客户投诉电话：（021）31089000    公司网址：http://www.gtfund.com                                                 国泰基金不休有限公司                                                二〇二五年三月二十九日                                  第 64页共 64页

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