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国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金2024年年度陈诉

发布日期：2025-04-01 08:28    点击次数：52
    国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 · 国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式                 纠合基金        基金管束东谈主：国泰基金管束有限公司        基金托管东谈主：中原银行股份有限公司        陈诉送出日历：二〇二五年三月二十九日            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   基金管束东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在乌有记录、误导性解说或关键遗漏，并 对其内容的果然性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律职守。今年度陈诉仍是三分之二以上独 立董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司根据本基金合同商定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本陈诉中 的财务方针、净值进展、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存 在乌有记录、误导性解说或者关键遗漏。   基金管束东谈主承诺以憨厚信用、勉力尽责的原则管束和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基 金的招募证明书过甚更新。   为了更好地烦扰投资东谈主的答理需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券 投资基金运作管束办法》等法律律例的规矩和本基金基金合同的磋议商定，本基金管束东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，决定自 2024 年 10 月 10 日起对本基金增多 E 类基金份额，据此相应修改基金合同 和托管条约的部分条件。具体可查阅本基金管束东谈主于 2024 年 10 月 10 日发布的《对于国泰中证光伏 产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金增多 E 类基金份额并修改基金合同和托管条约 的公告》。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                                第 2页共 64页                         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                                                                   第 3页共 64页                        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                                                                 第 4页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                            §2     基金简介                       国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发 基金称号                                           起式纠合基金 基金简称                              国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 基金主代码                                        013601 交易代码                                         013601 基金运作容颜                                    契约型灵通式 基金合同奏效日                                 2021 年 10 月 20 日 基金管束东谈主                               国泰基金管束有限公司 基金托管东谈主                               中原银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额                              164，073，518.07 份 基金合同存续期                                      不按期                       国泰中证光伏产            国泰中证光伏产           国泰中证光伏产 下属分级基金的基金简称           业 ETF 发起纠合        业 ETF 发起纠合         业 ETF 发起纠合                               A                C                 E 下属分级基金的交易代码               013601             013602            021698 陈诉期末下属分级基金的份额总 额 基金称号                 国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金 基金主代码                159864 基金运作容颜               交易型灵通式 基金合同奏效日              2021 年 7 月 28 日 基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所 上市日历                 2021 年 8 月 10 日 基金管束东谈主称号              国泰基金管束有限公司 基金托管东谈主称号              中原银行股份有限公司 投资方向             通过主要投资于方向 ETF，精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪                           第 5页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                  纰谬的最小化。                  凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可退换债券和可交换债券投资策 投资策略                  略；7、钞票支执证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融                  通证券出借投资策略。 事迹比拟基准           中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%                  本基金为 ETF 纠合基金，方向 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及                  预期风险水平表面上高于搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。本 风险收益特征                  基金主要通过投资于方向 ETF 追踪标的指数进展，具有与标的指数以及                  标的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。 投资方向             精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。                  过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变                  动而进行相应的诊治。但因出奇情况（如成份股永恒停牌、成份股发生                  变更、成份股权重由于解脱流畅量发生变化、成份股公司步履、市集流                  动性不足等）导致本基金管束东谈主无法按照标的指数组成及权重进行同步                  诊治时，基金管束东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪纰谬。在正 投资策略             常市集情况下，本基金的风险限度方向是追求日均追踪偏离度的实足值                  不卓绝 0.2%，年追踪纰谬不卓绝 2%。如因标的指数编制法则诊治或其                  他身分导致追踪偏离度和追踪纰谬卓绝上述领域，基金管束东谈主应采取合                  理圭表幸免追踪偏离度、追踪纰谬进一步扩大。2、存托凭证投资策略；                  证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资                  策略。 事迹比拟基准           中证光伏产业指数收益率                  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和型                  基金、债券型基金和货币市集基金。 本基金为指数型基金，主要接管完 风险收益特征                  全复制策略，追踪中证光伏产业指数，其风险收益特征与标的指数所表                  征的市集组合的风险收益特征相似。        技俩              基金管束东谈主            基金托管东谈主 称号                   国泰基金管束有限公司       中原银行股份有限公司 信息露馅        姓名             刘国华            朱绍纲                         第 6页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 负责东谈主        磋议电话             021-31081600转                       010-85238309            电子邮箱           xinxipilu@gtfund.com                zhzsg@hxb.com.cn 客户作事电话                （021）31089000，400-888-8688                   95577 传真                           021-31081800                       010-85238680                       中国（上海）解脱贸易考验区                     北京市东城区开国门内大街22 注册地址                         浦东大路1200号2层225室                             号                       上海市虹口区刚正路18号8号                    北京市东城区开国门内大街22 办公地址                           楼嘉昱大厦15-20层                               号 邮政编码                            200082                            100005 法定代表东谈主                           周向勇                               李民吉 本基金采选的信息露馅报纸称号                  《证券时报》 登载基金年度陈诉正文的管束东谈主互联                                 http://www.gtfund.com 网网址                                 上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度陈诉备置地点                                 金托管东谈主住所或办公场合       技俩                   称号                                     办公地址               毕马威华振管帐师事务所（出奇                      北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 管帐师事务所               平庸合伙）                               层                                                   上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构        国泰基金管束有限公司                 §3 主要财务方针、基金净值进展及利润分拨情况                                                                      金额单元：东谈主民币元                                 第 7页共 64页             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 数据和指 国泰中            国泰中       国泰中       国泰中         国泰中       国泰中      国泰中           国泰中         国泰中     标   证光伏         证光伏       证光伏       证光伏         证光伏       证光伏      证光伏           证光伏         证光伏          产业          产业        产业        产业         产业        产业        产业            产业         产业         ETF 发       ETF 发     ETF 发     ETF 发      ETF 发      ETF 发    ETF 发         ETF 发       ETF 发         起纠合         起纠合       起纠合       起纠合         起纠合       起纠合      起纠合           起纠合         起纠合            A          C         E         A           C        E          A            C           E 本期已                  -11，89          -7，141，              -1，475，   -2，180，9   -3，531，2            -184，128     -331，906 罢了收                 2，139.4                                        -                                    - 益                         3                     -10，59 本期利      -4，984，              2，719，1   -11，550，   -19，688，            -3，168，3      -3，404，0 润        570.91                88.60     833.25     104.19               59.46         97.98 加权平 均基金      -0.084     -0.109 份额本            2          0 期利润 本期加 权平均      -17.03     -22.34 净值利            %          % 润率 本期基 金份额      -16.72     -16.97                               -7.60%    -31.02%    -31.23%         -   -14.64%      -14.89%             - 净值增            %          % 长率 数 据 和 指光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 光伏产业 标       ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起 ETF 发起         纠合 A        纠合 C      纠合 E      纠合 A        纠合 C      纠合 E     纠合 A          纠合 C        纠合 E 期末可      -22，56     -50，64    -14，63    -23，271，   -39，304，        -   -4，498，6      -5，648，3           -                                          第 8页共 64页                国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉  供分拨        8，423.2    2，975.3   6，806.4    156.94    895.71               46.19      93.00  利润               9          4         3  期末可  供分拨        -0.532     -0.537    -0.533                                            -0.4390    -0.4426        -   -0.1867     -0.1895         -  基金份              8          2         1  额利润  期末基  金钞票                                                                 -                               -  净值  期末基  金份额        0.4672     0.4628    0.4669     0.5610    0.5574         -    0.8133     0.8105          -  净值             国泰中        国泰中       国泰中       国泰中        国泰中       国泰中      国泰中         国泰中       国泰中             证光伏        证光伏       证光伏       证光伏        证光伏       证光伏      证光伏         证光伏       证光伏              产业         产业        产业        产业        产业        产业        产业         产业        产业 期末方针             ETF 发      ETF 发     ETF 发     ETF 发     ETF 发      ETF 发    ETF 发       ETF 发     ETF 发             起纠合        起纠合       起纠合       起纠合        起纠合       起纠合      起纠合         起纠合       起纠合               A          C         E         A          C        E          A          C         E  基金份  额累计        -53.28     -53.72                                  -7.60%    -43.90%   -44.26%         -   -18.67%    -18.95%          -  净值增              %          %  长率    注：(1)本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。    (2)所述基金事迹方针不包括执有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后骨子收益水平要低 于所列数字。                                             第 9页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                        份额净值增                  事迹比拟基             份额净值增                 事迹比拟基     阶段                 长率模范差                  准收益率标    ①－③      ②－④               长率①                 准收益率③                          ②                    准差④ 夙昔三个月        -11.80%    2.62%       -7.95%     2.88%   -3.85%   -0.26% 夙昔六个月         6.23%     2.47%       10.98%     2.63%   -4.75%   -0.16% 夙昔一年         -16.72%    2.19%       -14.90%    2.31%   -1.82%   -0.12% 夙昔三年         -50.97%    1.97%       -55.05%    2.07%   4.08%    -0.10% 自基金合同生              -53.28%    1.94%       -56.68%    2.05%   3.40%    -0.11% 效起于今                        份额净值增                  事迹比拟基             份额净值增                 事迹比拟基     阶段                 长率模范差                  准收益率标    ①－③      ②－④               长率①                 准收益率③                          ②                    准差④ 夙昔三个月        -11.86%    2.61%       -7.95%     2.88%   -3.91%   -0.27% 夙昔六个月         6.05%     2.47%       10.98%     2.63%   -4.93%   -0.16% 夙昔一年         -16.97%    2.19%       -14.90%    2.31%   -2.07%   -0.12% 夙昔三年         -51.40%    1.97%       -55.05%    2.07%   3.65%    -0.10% 自基金合同生              -53.72%    1.94%       -56.68%    2.05%   2.96%    -0.11% 效起于今                        份额净值增                  事迹比拟基             份额净值增                 事迹比拟基     阶段                 长率模范差                  准收益率标    ①－③      ②－④               长率①                 准收益率③                          ②                    准差④ 悛改增 E 类份               -7.60%    1.91%       -3.58%     2.19%   -4.02%   -0.28% 额起于今 较            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金        自基金合同奏效以来份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图                              第 10页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   注：本基金的合同奏效日为 2021 年 10 月 20 日，本基金在 6 个月建仓期终结时，各项钞票配置 比例适合合同商定。   注：本基金的合同奏效日为 2021 年 10 月 20 日，本基金在 6 个月建仓期终结时，各项钞票配置 比例适合合同商定。                         第 11页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   注：本基金的合同奏效日为 2021 年 10 月 20 日，本基金在 6 个月建仓期终结时，各项钞票配置 比例适合合同商定。自 2024 年 10 月 10 日起，本基金新增 E 类基金份额并建树对应的基金代码。          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金          自基金合同奏效以来净值增长率与事迹比拟基准收益率的柱形对比图   注：2021 年算计期间为本基金的合同奏效日 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日，未按整                          第 12页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 个天然年度进行折算。   注：2021 年算计期间为本基金的合同奏效日 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日，未按整 个天然年度进行折算。   注：1、自 2024 年 10 月 10 日起，本基金增多 E 类份额并分别建树对应的基金代码。                          第 13页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 基金的过往事迹不代表畴昔进展。   本基金夙昔三年未进行利润分拨。                              §4   管束东谈主陈诉   国泰基金管束有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字19985 号文批准的 首批表率的世界性基金管束公司之一。公司注册本钱为 1.1 亿元东谈主民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。   抛弃 2024 年 12 月 31 日，本基金管束东谈主共管束 270 只灵通式证券投资基金。另外，本基金管束 东谈主于 2004 年赢得世界社会保险基金理事会社保基金钞票管束东谈主资历，面前受托管束世界社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管束东谈主赢得企业年金投资管束东谈主资历。2008 年 2 月 14 日， 本基金管束东谈主成为首批获准开展特定客户钞票管束业务（专户答理）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准赢得及格境内机构投资者（QDII）资历，囊括了公募基金、社保、年金、专户 答理和 QDII 等管束业务资历。                   任本基金的基金司理（助                                           证券从业   姓名      职务            理）期限                              证明                                            年限                    任职日历       离任日历        国泰上证 5 年                                  硕士研究生。曾任职于光大银行        期国债 ETF、                                  上海分行。2016 年 1 月加入国泰         上证 10 年期                                 基金，历任交易员、基金司理助        国债 ETF、国                                  理。2019 年 12 月起任上证 5 年期        泰信用互利债                                    国债交易型灵通式指数证券投资   王玉   券、国泰中债                     -        9年    基金和上证 10 年期国债交易型开        国泰中证细分                                    理，2020 年 3 月起兼任国泰信用        化工产业主题                                    互利债券型证券投资基金（由国        ETF、国泰中                                   泰信用互利分级债券型证券投资         证环保产业                                    基金转型而来）的基金司理，2020                              第 14页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉         中证光伏产业                     债券证券投资基金的基金司理，          ETF 发起联                   2020 年 4 月至 2021 年 7 月任国泰         接、国泰中证                     聚瑞纯债债券型证券投资基金的           影视主题                     基金司理，2020 年 6 月至 2021 年         ETF、国泰中                    7 月任国泰惠泰一年按期灵通债         证新材料主题                     券型发起式证券投资基金的基金         ETF、国泰上                    司理，2020 年 8 月至 2021 年 8 月           证科创板                     任国泰添福一年按期灵通债券型            金司理                     一年按期灵通债券型发起式证券                                    投资基金的基金司理，2020 年 8                                    月起兼任国泰中债 1-3 年国开行                                    债券指数证券投资基金的基金经                                    理，2021 年 3 月起兼任国泰中证                                    细分化工产业主题交易型灵通式                                    指数证券投资基金和国泰中证环                                    保产业 50 交易型灵通式指数证券                                    投资基金的基金司理，2021 年 6                                    月至 2023 年 5 月任国泰中证环保                                    产业 50 交易型灵通式指数证券投                                    资基金发起式纠合基金和国泰中                                    证细分化工产业主题交易型灵通                                    式指数证券投资基金发起式纠合                                    基金的基金司理，2021 年 10 月起                                    兼任国泰中证影视主题交易型开                                    放式指数证券投资基金和国泰中                                    证光伏产业交易型灵通式指数证                                    券投资基金发起式纠合基金的基                                    金司理，2021 年 11 月起兼任国泰                                    中证新材料主题交易型灵通式指                                    数证券投资基金的基金司理，                                    泰中证港股通 50 交易型灵通式指                                    数证券投资基金发起式纠合基金                                    的基金司理，2022 年 2 月至 2023                                    年 5 月任国泰中证新材料主题交                                    易型灵通式指数证券投资基金发                                    起式纠合基金的基金司理，2023                                    年 9 月起兼任国泰上证科创板 100                                    交易型灵通式指数证券投资基金                                    的基金司理。   注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定奏效之日，首任基金司理，任职日历为基金合 同奏效日。                      第 15页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管束公司刚正交易轨制教唆见解》等磋议法律律例的规矩，严格死守基金合 同和招募证明书商定，本着憨厚信用、勉力尽责、最大限定保护投资东谈主正当权益等原则管束和诓骗 基金钞票，在限度风险的基础上为执有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作正当合规，未发 生损伤基金份额执有东谈主利益的步履，未发生内幕交易、主管市集和不妥关联交易过甚他违章步履， 信息露馅实时、准确、竣工，本基金与本基金管束东谈主所管束的其他基金钞票、投资组合与公司钞票 之间严格分开、刚正对待，基金管束团队保执孤立运作，并通过科学决议、表率运作、全心管束和 健全内控体系，有用保险投资东谈主的正当权益。   本基金管束东谈主根据相关律例要求，制定了《刚正交易管束轨制》，轨制表率了公司各部门相关岗 位职责，适用于公司通盘投资品种的一级市集申购、二级市集交易等通盘投资管束行动，包括授权、 研究分析、投资决议、交易推行、事迹评估等投资管束行动相关的各个方式，旨在表率交易步履， 严禁利益运送，保证刚正交易，保护投资者正当权益。   （一）公司投资和研究部门收敛完善研究方法和投资决议经过，耕种投资决议的科学性和客不雅 性，确保各投资组合享有刚正的投资决议契机，建立刚正交易的轨制环境。   （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决议主体的职责和权限离别，合理笃定各投资组合 司理的投资权限，卓绝投资权限的操作需要经过严格的审批标准。   （三）公司对各投资组合信息进行有用的守秘管束，不同投资组合司理之间的关键非公开投资 信息彼此拒绝。   （四）公司实行蚁合交易轨制，严格拒绝投资管束职能与交易推行职能，确保各投资组合享有 刚正的交易推行契机。并在交易推行中对刚正交易进行实时监控。   （五）公司严格限度不同投资组合之间的同日反向交易，严格退却可能导致不刚正交易和利益 运送的同日反向交易。   （六）公司相关部门按期对管束的不同投资组合的举座收益率各别、分投资类别的收益率各别、 不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否适合刚正交易原则。   （七）公司相关部门建立有用的非常交易步履日常监控和分析评估轨制，对交易过程进行按期                     第 16页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 查验，并将查验终结按期向公司风险管束委员会申报。   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格死守《证券投资基金管束公司刚正交易轨制教唆见解》的相关 规矩，通过严格的里面风险限度轨制和经过，对各方式的投资风险和管束风险进行有用限度，确保 刚正对待所管束的通盘基金和投资组合，切实堤防利益运送步履。   本陈诉期内，公司对招引四个季度期间内、不同期间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管束 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违抗刚正交易轨制的非常步履。   本陈诉期内，本基金与本基金管束东谈主所管束的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本陈诉 期内，未发现本基金有可能导致不刚正交易和利益运送的非常交易。 呵护市集决心愈加刚硬，在终结一月份的流动性危境引起的非感性杀跌后，市集在二三月迎来强力 反弹，沪深 300 指数 2 月触底后反弹接近 11.25%，开脱执续下落通谈，重拾进取走势。一季度以来 政策呵护市集的决心不变，三月迎来伏击会议，各部委出台稳投资促耗尽等圭表，针对开发更新及 耗尽以旧换新方面，拓宽国内需求。一季度由于国外市集 PMI 回升，存在被迫补库需求，出海链主 题进展亮眼，一季度出口数据超预期，价钱指数有所回升，对于经济基本面有一定的提同意用。   一季度光伏行业为需求淡季，1-2 月排产季节性环比下行，国外市齐集印度、巴西等仍将保执高 景气。3 月排产环比增多 50%以上，节后卑劣需求重启，产业链价钱触底反弹，胶膜、粒子领先涨 价，组件厂商也发布加价函，需求焕发，光伏消纳红线取消也进一步催化板块的反弹行情。   二季度，市集举座走势震憾向下，回调幅度比拟大，个别指数跌破新低。经济数据疲软，金融 数据不足预期，举座市集辛劳信心需求不足，风险偏好萎缩，成交量权臣下降。好意思国下半年因为关 税政策变化，出货节拍放缓。然则短期的贸易保护主义昂首增多关税成本，永恒来看，面前市集对 于市集出清仍然信心不足，对于短期需求也较为明锐，使得行业经过一季度反弹后后继乏力。   三季度，市集举座走势先下后上，抛弃九月底前，市集回调幅度比拟大，个别指数跌破新低。 经济数据疲软，金融数据不足预期，举座市集辛劳信心需求不足，风险偏好萎缩，成交量低位踯躅。 九月底三大金融监管机构出台宽松政策，大幅超出市集预期，风险偏好在顶点位置得以扭转，月底                         第 17页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 几个交易日各大指数出现大级别反弹，短期估值快速建树，逆转之前颓势。   四季度 A 股行情在经历了前期大幅反弹之后，举座呈现震憾诊治态势。沪指在 9 月底政策刺激 之后一度快速升破 3600 点，但随后由于赢利盘回吐身分，四季度堕入震憾诊治，最终四季度沪指录 得涨幅 0.46%。   总体来说碳中庸主题是一个永恒且笃定的主题，中永恒角度来看，光伏行业举座景气度仍然处 于彭胀区间，经过诊治之明朗伏企业估值更为合理，配置价值突显，静待行业出清后的供给侧契机。   看成追踪标的指数的被迫型基金的纠合基金，光伏 50ETF 纠合基金的主要执仓为光伏 50ETF， 本基金根据申赎情况进行调仓，保执 90%以上仓位，以更好的追踪光伏 50 指数的进展。   本基金 A 类本陈诉期内的净值增长率为-16.72%，同期事迹比拟基准收益率为-14.90%。   本基金 C 类本陈诉期内的净值增长率为-16.97%，同期事迹比拟基准收益率为-14.90%。   本基金 E 类悛改增 E 类份额以来的净值增长率为-7.60%，同期事迹比拟基准收益率为-3.58%。   预测 2025 年一季度，增量财政政策以及各部委接续出台针对实体经济的支执政策，对于发展先 进的新质分娩力稳经济基本盘，正向作用正在深入。四季度奉陪基本面执续建树，市集在估值快速 反弹建树后，经过了一个季度的消化整理，适逢两会窗口期，市集对于新的增量政策有所期待，有 望迎来空闲进取行情。   在成本、需求等不利身分影响下，新动力产业依然展现了纷乱的韧性。碳中庸政策的催化下， 新动力居品工夫迭代加速，海表里需求保执强劲。从中永恒角度来看，产业链消化饱和产能，行业 龙头赢得更多市集份额，更成心于新动力产业的健康发展，永恒看好碳中庸配景下新式电力体系的 投资契机。   本陈诉期内，本基金管束东谈主从合规运作、爱戴基金份额执有东谈主正当利益的角度开赴，完善里面 限度轨制和经过，加强日常监察力度，推动内控体系和轨制圭表的落实；在对基金投资运作和公司 推敲管束的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、按期查验、专项查验等容颜，实时发现情 况、提倡校阅建议并追踪校阅落实情况。本期内要点开展的监察稽核使命包括： 提前堤防，确保投资管束、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。                      第 18页共 64页        国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 限度度和业务经过，推动全员全过程风险管束和风险限度职守制，并进行执续监督，追踪查验推行 情况。 升职工的诚信表率和风险职守瓦解。   今后本基金管束东谈主将络续以“诚信勉力为投资东谈主作事”为宗旨，收敛耕种里面监察稽核和风险控 制使命的科学性和实效性，在完善里面限度体系、有用堤防风险的基础上，确保基金钞票的表率运 作，爱戴基金份额执有东谈主的正当利益，争取以更好的收益薪金基金份额执有东谈主。   本基金管束东谈主按影相关法律律例规矩，设有估值委员会，并制定了相关轨制及经过。估值委员 会主要负责基金估值相关使命的评估、决议、推行和监督，确保基金估值的公允与合理。陈诉期内 相关基金估值政策由托管东谈主进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司引导负责，成员包括基金 核算、风险管束、行业研究方面业务主干，均具有丰富的行业分析、管帐核算等证券基金行业从业 教化及专科本事。基金司理如以为估值有被污蔑或有失公允的情况，可向估值委员会陈诉并提倡相 关见解和建议。各方不存在职何关键利益冲破，一切以投资者利益最大化为最高准则。   松抄本陈诉期末，根据本基金基金合同和相关法律律例的规矩，本基金无应分拨但尚未实施的 利润。   无。                     §5   托管东谈主陈诉   陈诉期内，本基金托管东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他磋议法律律例、 基金合同和托管条约的规矩，遵法尽责地履行了托管东谈主应尽的义务，不存在职何损伤基金份额执有 东谈主利益的步履。                     第 19页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   陈诉期内，基金管束东谈主在投资运作、基金钞票净值算计、利润分拨、基金用度开支等方面，能 够死守磋议法律律例，未发现存损伤基金份额执有东谈主利益的步履。   托管东谈主以为，由基金管束东谈主编制并经托管东谈主复核的本基金年度陈诉中的财务方针、净值进展、 财务管帐陈诉、利润分拨、投资组合陈诉等内容果然、准确和竣工。                         §6   审计陈诉                                        毕马威华振审字第 2502868 号 国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金全体基金份额执有东谈主：   咱们审计了后附的国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金(以下简 称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利润表、净钞票变动表 以及相关财务报表附注。   咱们以为，后附的财务报表在通盘关键方面按照中华东谈主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、 《钞票管束居品相关管帐处理规矩》 (以下合称“企业管帐准则”)及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中 国证券监督管束委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的磋议基金行业 实务操作的规矩编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的推敲着力 和净钞票变动情况。   咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规矩推行了审计使命。审计陈诉的 “注册管帐师对财务报表审计的职守”部分进一步解说了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 计师事迹谈德守则，咱们孤立于该基金，并履行了事迹谈德方面的其他职守。咱们肯定，咱们获取 的审计笔据是充分、安妥的，为发表审计见解提供了基础。   该基金管束东谈主国泰基金管束有限公司(以下简称“该基金管束东谈主”)管束层对其他信息负责。其他信 息包括该基金 2024 年年度陈诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计陈诉。                        第 20页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉      咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何方式的鉴证结 论。      结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，在此过程中，探讨其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错报。      基于咱们已推行的使命，如果咱们笃定其他信息存在关键错报，咱们应当陈诉该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要陈诉。      该基金管束东谈主管束层负责按照企业管帐准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的磋议基金行业实务操作的规矩编制财务报表，使其罢了公允反应，并 想象、推行和爱戴必要的里面限度，以使财务报表不存在由于作弊或造作导致的关键错报。      在编制财务报表时，该基金管束东谈主管束层负责评估该基金的执续推敲本事，露馅与执续推敲相 关的事项 (如适用)，并诓骗执续推敲假定，除非该基金预计在计帐时钞票无法按照公允价值惩办。      该基金管束东谈主治理层负责监督该基金的财务陈诉过程。      咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或造作导致的关键错报获取合理保证，并出 具包含审计见解的审计陈诉。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则推行的审计在 某一关键错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则往往以为错报是关键的。      在按照审计准则推行审计使命的过程中，咱们诓骗事迹判断，并保执事迹怀疑。同期，咱们也 推行以下使命：      (1) 识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表关键错报风险，想象和实施审计标准以支吾这些 风险，并获取充分、安妥的审计笔据，看成发表审计见解的基础。由于作弊可能触及通同、伪造、                       第 21页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 特意遗漏、乌有解说或凌驾于里面限度之上，未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未能发 现由于造作导致的关键错报的风险。    (2) 了解与审计相关的里面限度，以想象安妥的审计标准，但方针并非对里面限度的有用性发表 见解。    (3) 评价该基金管束东谈主管束层选用管帐政策的安妥性和作出管帐臆度及相关露馅的合感性。    (4) 对该基金管束东谈主管束层使用执续推敲假定的安妥性得出论断。同期，根据获取的审计笔据， 就可能导致对该基金执续推敲本事产生关键疑虑的事项或情况是否存在关键不笃定性得出论断。如 果咱们得出论断以为存在关键不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者提防财务 报表中的相关露馅；如果露馅不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于抛弃审计陈诉 日可赢得的信息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致该基金不可执续推敲。    (5) 评价财务报表的总体列报 (包括露馅)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应相关交 易和事项。    咱们与该基金管束东谈主治理层就蓄意的审计领域、时间安排和关键审计发现等事项进行调换，包 括调换咱们在审计中识别出的值得款式的里面限度弱势。                      毕马威华振管帐师事务所（出奇平庸合伙）         中国注册管帐师                                                  叶凯韵     欧梦溦                                   北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                          §7 年度财务报表 管帐主体：国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                  单元：东谈主民币元                          第 22页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                      附注              本期末                    上年度末          钞票                     号             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 钞票： 货币资金              7.4.7.1                   902，835.98          1，857，753.72 结算备付金                                         11，573.00            31，342.01 存出保证金                                         57，290.09            35，015.50 交易性金融钞票           7.4.7.2                 75，884，681.01        76，618，178.07 其中：股票投资                                               -                      -    基金投资                                   71，743，113.61        72，350，526.02    债券投资                                    4，141，567.40         4，267，652.05    钞票支执证券投资                                           -                      -    贵金属投资                                              -                      -    其他投资                                               -                      - 繁衍金融钞票            7.4.7.3                             -                      - 买入返售金融钞票          7.4.7.4                             -                      - 应收计帐款                                                 -                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       231，391.36          3，527，109.54 递延所得税钞票                                               -                      - 其他钞票              7.4.7.5                             -            57，454.85 钞票整个                                      77，087，771.44        82，126，853.69                      附注                本期末                    上年度末        欠债和净钞票                     号             2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 欠债： 短期借债                                                  -                      - 交易性金融欠债                                               -                      - 繁衍金融欠债            7.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融钞票款                                             -                      - 应付计帐款                                                 -          591，730.73 应付赎回款                                       731，221.52          2，191，091.82 应付管束东谈主报酬                                        2，134.39             2，090.55 应付托管费                                           426.85               418.13 应付销售作事费                                       15，077.24            11，464.76 应付投资照应人费                                               -                      - 应交税费                                                  -                      - 应付利润                                                  -                      - 递延所得税欠债                                               -                      - 其他欠债              7.4.7.6                   113，598.43             82，742.14 欠债整个                                        862，458.43          2，879，538.13 净钞票： 实收基金              7.4.7.7                164，073，518.07       141，823，368.21 未分拨利润             7.4.7.8                -87，848，205.06       -62，576，052.65                             第 23页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 净钞票整个                                       76，225，313.01              79，247，315.56 欠债和净钞票整个                                    77，087，771.44              82，126，853.69    注：陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 164，073，518.07 份，其中 A 类基金份额净值 基金份额净值 0.4669 元，份额总额 27，454，274.77 份。 管帐主体：国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                  本期                 上年度可比期间                                 附注              技俩                             2024 年 1 月 1 日          2023 年 1 月 1 日                                号                                         至 2024 年 12 月 31 日      至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       -12，541，518.22          -30，993，899.54 其中：进款利息收入                    7.4.7.9              17，980.06                 8，119.12      债券利息收入                                                 -                      -      钞票支执证券利息收入                                             -                      -      买入返售金融钞票收入                                             -                      -      其他利息收入                                                 -                      - 其中：股票投资收益                    7.4.7.10            -214，419.43              -62，129.57      基金投资收益                  7.4.7.11         -20，489，181.73           -5，764，545.54      债券投资收益                  7.4.7.12             82，876.30               77，582.82      钞票支执证券投资收益                                             -                      -      贵金属投资收益                                                -                      -      繁衍器具收益                  7.4.7.13                       -                      -      股利收益                    7.4.7.14                       -                      -      其他投资收益                                                 -                      - 填列） 减：二、营业总开销                                        316，313.30              245，037.90                               第 24页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 其中：卖出回购金融钞票开销                                                    -                          - 三、利润总额（亏本总额以“-”号填                                                    -12，857，831.52              -31，238，937.44 列） 减：所得税用度                                                          -                          - 四、净利润（净亏本以“-”号填列）                                  -12，857，831.52              -31，238，937.44 五、其他玄虚收益的税后净额                                                    -                          - 六、玄虚收益总额                                           -12，857，831.52              -31，238，937.44 管帐主体：国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                                单元：东谈主民币元                                              本期      技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                           实收基金                              未分拨利润                 净钞票整个 一、上期期末净资 产                                 141，823，368.21            -62，576，052.65 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”                                22，250，149.86         -25，配资门户272，152.41      -3，022，002.55 号填列） （一）、玄虚收益                                                                          -12，857，831.5                                                     -         -12，857，831.52 总额                                                                                            2 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净                                22，250，149.86         -12，414，320.89       9，835，828.97 钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购                                                                        337，242，476.1 款                                                                                            9                                    -649，079，891.02            321，673，243.80 回款                                                                                          22 （三）、本期向基                                                     -                      -                    - 金份额执有东谈主分                               第 25页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 配利润产生的净 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间      技俩                 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金                     未分拨利润             净钞票整个 一、上期期末净资 产                          53，906，635.77     -10，147，039.19 二、本期期初净资                                                       43，759，596.5 产                                                                         8 三、本期增减变动 额（减少以“-”                    87，916，732.44     -52，429，013.46   35，487，718.98 号填列） （一）、玄虚收益                                                       -31，238，937.4                                          -    -31，238，937.44 总额                                                                         4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数（净                    87，916，732.44     -21，190，076.02   66，726，656.42 钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购                                                      217，835，758.9 款                                                                          0                            -223，551，317.75     72，442，215.27 回款                                                                       48 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                                          -                 -               - 钞票变动（净钞票 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金管束东谈主负责东谈主：李昇主管管帐使命负责东谈主：倪蓥 管帐机构负责东谈主：吴洪涛                        第 26页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督管束委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20212830 号《对于准予国泰中证光伏产业交 易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管束有限公司依 照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起 式纠合基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初度设立召募不包 括认购资金利息共召募东谈主民币 10，459，954.49 元，业经普华永谈中天管帐师事务所(出奇平庸合伙)普 华永谈中天验字(2021)第 1023 号验资陈诉给予考据。经向中国证监会备案，                                        《国泰中证光伏产业交易 型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合同》于 2021 年 10 月 20 日郑重奏效，基金合同生 效日的基金份额总额为 10，459，954.49 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管 理东谈主为国泰基金管束有限公司，基金托管东谈主为中原银行股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10，000，000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使 用发起资金认购的基金份额执有期限不少于 3 年。   根据《国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合同》和《国泰 中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金招募证明书》并报中国证监会备案， 本基金根据认购/申购用度、赎回用度、销售作事用度收取容颜的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资东谈主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金钞票入网提销售作事费的基 金份额，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是从本类 别基金钞票入网提销售作事费的基金份额，称为 C 类基金份额；在投资东谈主申购基金份额时不收取申 购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售作事费的基金份额称为 E 类基金份额。由于基金用度的 不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别算计并公告基金份额净值。本基 金不同类别基金份额之间不得彼此退换。   根据基金管束东谈主国泰基金管束有限公司于 2024 年 10 月 10 日发布的《对于国泰中证光伏产业交 易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金增多 E 类基金份额并修改基金合同和托管条约的公 告》的规矩，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自 2024 年 10 月 10 日起对本基金增多 E 类基金份额并相应修改法律文献。本基金现存的 A 类基金份额及 C 类基金份额保执不变。                        第 27页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   本基金为国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金(以下简称“方向 ETF”)的纠合基金。 方向 ETF 是接管完全复制法罢了对中证光伏产业指数精采追踪的被迫指数基金，本基金主要通过投 资于方向 ETF 罢了对事迹比拟基准的精采追踪，力图净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏 离度的实足值不卓绝 0.35%，年追踪纰谬不卓绝 4%。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基 金发起式纠合基金基金合同》的磋议规矩，本基金主要投资于方向 ETF、标的指数成份股(含存托凭 证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地罢了投资方向，本基金可极少投资于非标的指数成份股(包 括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行单据、金 融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、场所政府债券、政府支执机构债券、中期单据、可转 换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、股指期货、资 产支执证券、同行存单、银行进款、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具。本基金将根据法律律例的规矩参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于方向 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的事迹比拟基准为：中证光伏产业指数收益 率 x95%+银行活期进款利率(税后)x5%。   本财务报表由本基金的基金管束东谈主国泰基金管束有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。   本基金财务报表以执续推敲为基础编制。   本基金财务报表适合中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐准则和《钞票 管束居品相关管帐处理规矩》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会（以下 简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、基金业协会发布的其他磋议基金行业实务操作的规矩编制财务报表。                           第 28页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金财务报表适合财政部颁布的企业管帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业 协会发布的磋议基金行业实务操作的规矩的要求，果然、竣工地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的 财务气象、2024 年度的推敲着力和净钞票变动情况。    本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融器具，是指酿成一方的金融钞票并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金成 为金融器具合同的一方时，证据相关的金融钞票、金融欠债或权益器具。    (1) 金融钞票    金融钞票于运行证据时候类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其 他玄虚收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类取决 于本基金管束金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分类为以 公允价值计量且其变动计入其他玄虚收益的金融钞票。    债务器具    本基金执有的债务器具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器具，分别接管以下两种方 式进行计量：    以摊余成本计量：    本基金管束以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为方向，且以摊余成 本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金执有的以摊余成本计量的金融钞票主要 为银行进款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将执有的未离别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资、钞票支执证券投 资和基金投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。                          第 29页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析适合权益界说的器具。本基金将对其莫得限度、共同限度和重 大影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为交易性金融钞票。   (2) 金融欠债   金融欠债于运行证据时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金执有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他各样应付款项等。   (3) 繁衍金融器具   本基金将执有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示为 繁衍金融钞票/欠债。   金融钞票和金融欠债在运行证据时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融钞票和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票支执 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证据为应计利息，包含在交易性金融钞票的账面价值 中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，相关交易用度计入运行证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债接管骨子利率法，以摊 余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础证据损失准备。   本基金探讨磋议夙昔事项、当前气象以及对畴昔经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发 生爽约的风险为权重，算计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，证据预期信用损失。   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。金 融器具自运行证据后信用风险未权臣增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期信用 损左计量损失准备；金融器具自运行证据后信用风险已权臣增多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器具整个存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器具自运行证据后仍是发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具整个存续期的预期信用损左计量损失准备。                      第 30页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行证据后并未 权臣增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和骨子利 率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和骨子利率算计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票烦扰下列条件之一的，给予隔断证据：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权柄隔断； (2) 该金融钞票已更始，且本基金将金融钞票通盘权上险些通盘的风险和报酬更始给转入方；或者(3) 该金融钞票已更始，天然本基金既莫得更始也莫得保留金融钞票通盘权上险些通盘的风险和报酬， 然则祛除了对该金融钞票限度。   金融钞票隔断证据时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的面前义务全部或部分仍是打消时，隔断证据该金融欠债或义务已打消的部分。终 止证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金执有的股票投资、基金投资、债券投资、钞票支执证券投资和繁衍器具按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。有充 足笔据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可果然反应公允价值的，支吾市集交易价钱进行 诊治，笃定公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中探讨不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该 限制是针对钞票执有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征探讨。此外，基金管束东谈主不应 探讨因大批执有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器具不存在活跃市集，接管在当前情况下适用何况有足够可利用数据和其他信息支 执的估值工夫笃定公允价值。接管估值工夫时，优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得相关钞票 或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3) 如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的关键事件，支吾估值进行调 整并笃定公允价值。                         第 31页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金执有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已证据金额 的法定权柄且该种法定权柄当今是可推行的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融钞票与金融负 债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎回分别包 括基金退换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净钞票。    损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了损益占净钞票比例算计的金额。未罢了平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了损益占净钞票比例算计的金额。损益 平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏本)。    股票投资在执有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证据为 投资收益。债券投资和钞票支执证券投资在执有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和钞票支执证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金管束东谈主交纳的升值税后的净额证据为投资收益。基金投资在执有期间应取得的红 利于除权日证据为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在执有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价算计的利率)或合同利率算计的利息证据为公允价值变动损益；于惩办时，其 惩办价钱与运行证据金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下由基金管束东谈主交纳的升值税 后的净额证据为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在执有期间证据的利息收入按骨子利率法算计，骨子利率法与直线法各别较小的则按 直线法算计。                        第 32页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金的管束东谈主报酬、托管费和销售作事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方法 证据。    以摊余成本计量的金融欠债在执有期间证据的利息开销按骨子利率法算计，骨子利率法与直线 法各别较小的则按直线法算计。    本基金收益分拨容颜分两种：现款分成与红利再投资，基金份额执有东谈主可聘任现款红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额执有东谈主不聘任，本基金默许的收益分 配容颜是现款分成；本基金吞并类别的每一基金份额享有同中分拨权；法律律例或监管机构另有规 定的，从其规矩。    本基金以里面组织结构、管束要求、里面陈诉轨制为依据笃定推敲分部，以推敲分部为基础确 定陈诉分部并露馅分部信息。推敲分部是指本基金内同期烦扰下列条件的组成部分：(1) 该组成部分 好像在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管束东谈主好像按期评价该组成部分的推敲成 果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基金好像取得该组成部分的财务气象、推敲着力和现 金流量等磋议管帐信息。如果两个或多个推敲分部具有相似的经济特征，何况烦扰一定条件的，则 合并为一个推敲分部。    本基金面前以一个单一的推敲分部运作，不需要露馅分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股票 投资、基金投资、债券投资和钞票支执证券投资的公允价值时接管的估值方法过甚要道假定如下：    (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现关键事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 教唆见解》，根据具体情况接管《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的指 数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值工夫进行估值。    (2)对于在锁按期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额 交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于发布证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)>的见知》之附件《证券投资基金投资流畅受限股票                          第 33页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的吞并股票的公允价值扣除中 证指数有限公司根据指引所孤立提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行 估值。    (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债券除外)及在银行间同行市集交 易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指 导见解》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布 的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理模范》接管估值工夫笃定公允价值。本基金执有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可退换债券除外)，按照中证指数有限公司所孤立提供的 估值终结笃定公允价值。本基金执有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所孤立提供的估值终结笃定公允价值。    本基金本陈诉期未发生管帐政策变更。    本基金本陈诉期未发生管帐臆度变更。    本基金在本陈诉期间毋庸证明的管帐过错更正。    根据财税2002128 号《对于灵通式证券投资基金磋议税收问题的见知》、财税 200478 号文《关 于证券投资基金税收政策的见知》、财税2012 85 号文《对于实施上市公司股息红利隔离化个东谈主所得 税政策磋议问题的见知》、财税2015 101 号《对于上市公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策磋议问 题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于络续实施世界中小企业股份转让 系统挂牌公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收容颜诊治使命的见知》、财税 20081 号文《对于企 业所得税几许优惠政策的见知》、财税2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业磋议政策的见知》                                        、财税201670 号《关 于金融机构同行来去等升值税政策的补充见知》、财税2016 140 号文《对于明确金融、房地产开发、                        第 34页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                、财税2017 2 号文《对于资管居品升值税政策磋议问题的补充 锻真金不怕火赞助作事等升值税政策的见知》 见知》、财税2017 56 号《对于资管居品升值税磋议问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定 钞票进项税额抵扣等升值税政策的见知》、财税2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、 财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策的公告》过甚他相关税务律例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：   a) 资管居品管束东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以管束东谈主为升值税征税东谈主，暂 适用粗鲁计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   证券投资基金管束东谈主诓骗基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场所政府债利息收入以及金融同行来去取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值税 以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品管束东谈主运营资管居品提供的贷款作事，以产生的利 息及利息性质的收入为销售额。   b) 对质券投资基金从证券市齐集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。   c) 对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公 司”）取得的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；执股期限卓绝 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金执有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规矩算计征税，执股时间自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入络续暂减按 50%计入 应征税所得额。上述所得转圜适用 20%的税率计征个东谈主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。   d) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023                       第 35页共 64页             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金管束东谈主所在地适用的税率，算计缴 纳城市爱戴建设税、锻真金不怕火费附加和场所锻真金不怕火附加。                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期末                          上年度末 技俩 活期进款                                     902，835.98                 1，857，753.72 就是：本金                                    902，722.73                 1，857，600.18 加：应计利息                                      113.25                       153.54 按期进款                                              -                            - 就是：本金                                             -                            - 加：应计利息                                            -                            - 其中：进款期限 1 个月以内                                    -                            -      进款期限 1-3 个月                                  -                            -      进款期限 3 个月以上                                  -                            - 其他进款                                              -                            - 就是：本金                                             -                            - 加：应计利息                                            -                            - 整个                                       902，835.98                 1，857，753.72                                                                   单元：东谈主民币元                                             本期末        技俩                             2024 年 12 月 31 日                     成本            应计利息                公允价值        公允价值变动 股票                          -                 -               -               -                            第 36页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 贵金属投资-金交所黄                                      -                                  -                              -                - 金合约       交易所市集           4，103，894.45      34，387.40    4，配资股票141，567.40        3，285.55  债券   银行间市集                      -              -               -                -       整个              4，103，894.45      34，387.40    4，141，567.40        3，285.55 钞票支执证券                           -              -               -                - 基金                   96，435，135.85              -   71，743，113.61   -24，692，022.24 其他                               -              -               -                -       整个            100，539，030.30      34，387.40   75，884，681.01   -24，688，736.69                                             上年度末       技俩                               2023 年 12 月 31 日                        成本            应计利息           公允价值            公允价值变动 股票                               -              -               -                - 贵金属投资-金交所黄                                      -                                  -                              -                - 金合约       交易所市集           4，199，746.27      67，532.05    4，267，652.05          373.73  债券   银行间市集                      -              -               -                -       整个              4，199，746.27      67，532.05    4，267，652.05          373.73 钞票支执证券                           -              -               -                - 基金                  104，691，126.93              -   72，350，526.02   -32，340，600.91 其他                               -              -               -                -       整个            108，890，873.20      67，532.05   76，618，178.07   -32，340，227.18   注：基金投资均为本基金执有的方向 ETF 的份额，按估值日方向 ETF 的份额净值笃定公允价值。 本基金可接管股票组合申赎的容颜或证券二级市集交易的容颜进行方向 ETF 份额的买卖。   本基金本陈诉期末及上年度末均未执有繁衍金融钞票/欠债。   本基金本陈诉期末及上年度末均未执有买入返售金融钞票。                                第 37页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金本陈诉期末及上年度末均未执有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                                                单元：东谈主民币元                             本期末                            上年度末           技俩 应收利息                                              -                            - 其他应收款                                             -                            - 待摊用度                                              -                            - 可收退补款                                             -                  29，365.70 应收退补款                                             -                  28，089.15           整个                                      -                  57，454.85                                                                单元：东谈主民币元                            本期末                             上年度末           技俩 应付券商交易单元保证金                                   -                                - 应付赎回费                                    156.77                           249.97 应付证券出借爽约金                                     -                                - 应付交易用度                                 5，441.66                       2，492.17 其中：交易所市集                               5，441.66                       2，492.17 银行间市集                                         -                                - 应付利息                                          -                                - 预提用度                                 108，000.00                      80，000.00 整个                                   113，598.43                      82，742.14 国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 A                                                            金额单元：东谈主民币元            技俩                                     本期                         第 38页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                              基金份额                                账面金额 上年度末                                   53，013，943.45                 53，013，943.45 本期申购                               111，495，608.88                   111，495，608.88 本期赎回（以“-”号填列）                      -122，154，119.73                  -122，154，119.73 本期末                                    42，355，432.60                 42，355，432.60 国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 C                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                   本期           技俩                       2024年1月1日至2024年12月31日                              基金份额                                账面金额 上年度末                                   88，809，424.76                 88，809，424.76 本期申购                               287，076，885.96                   287，076，885.96 本期赎回（以“-”号填列）                      -281，622，500.02                  -281，622，500.02 本期末                                    94，263，810.70                 94，263，810.70 国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 E                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                   本期           技俩                       2024年1月1日至2024年12月31日                           基金份额（份）                                账面金额 上年度末                                               -                              - 本期申购                               272，757，546.04                   272，757，546.04 本期赎回（以“-”号填列）                      -245，303，271.27                  -245，303，271.27 本期末                                    27，454，274.77                 27，454，274.77    注：申购含退换入份额；赎回含退换出份额。 国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 A                                                                    单元：东谈主民币元         技俩            已罢了部分                  未罢了部分                未分拨利润整个 上年度末                   -3，319，255.08            -19，951，901.86       -23，271，156.94                         第 39页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 本期期初                    -3，319，255.08    -19，951，901.86     -23，271，156.94 本期利润                    -7，141，382.58      2，156，811.67      -4，984，570.91 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款               -12，852，922.33    -41，243，899.40     -54，096，821.73     基金赎回款              15，338，832.22      44，445，294.07      59，784，126.29 本期已分拨利润                             -                 -                  - 本期末                     -7，974，727.77    -14，593，695.52     -22，568，423.29 国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 C                                                           单元：东谈主民币元        技俩             已罢了部分             未罢了部分             未分拨利润整个 上年度末                    -5，995，985.60    -33，308，910.11     -39，304，895.71 本期期初                    -5，995，985.60    -33，308，910.11     -39，304，895.71 本期利润                   -11，892，139.43      1，299，690.22     -10，592，449.21 本期基金份额交易产生的                          -366，614.80        -379，015.62        -745，630.42 变动数 其中：基金申购款               -34，065，432.56   -107，717，892.49    -141，783，325.05     基金赎回款              33，698，817.76     107，338，876.87     141，037，694.63 本期已分拨利润                             -                 -                  - 本期末                    -18，254，739.83    -32，388，235.51     -50，642，975.34 国泰中证光伏产业 ETF 发起纠合 E                                                           单元：东谈主民币元        技俩             已罢了部分             未罢了部分             未分拨利润整个 上年度末                                -                 -                  - 本期期初                                -                 -                  - 本期利润                    -1，475，800.00      4，194，988.60       2，719，188.60 本期基金份额交易产生的                         -3，701，933.03    -13，654，062.00     -17，355，995.03 变动数                          第 40页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 其中：基金申购款                -41，208，161.51           -96，999，256.40         -138，207，417.91      基金赎回款               37，506，228.48            83，345，194.40             120，851，422.88 本期已分拨利润                                -                       -                            - 本期末                      -5，177，733.03            -9，459，073.40             -14，636，806.43                                                                       单元：东谈主民币元                                 本期                           上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                                   16，069.49                         6，177.63 按期进款利息收入                                           -                                - 其他进款利息收入                                           -                                - 结算备付金利息收入                                    934.11                          1，302.99 其他                                           976.46                            638.50 整个                                         17，980.06                         8，119.12                                                                       单元：东谈主民币元                                       本期                           上年度可比期间               技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 股票投资收益——买卖股票差价收入                              -47，577.09                      -27，403.03 股票投资收益——赎回差价收入                                          -                               - 股票投资收益——申购差价收入                               -166，842.34                      -34，726.54 股票投资收益——证券出借差价收入                                        -                               - 整个                                           -214，419.43                      -62，129.57                                                                       单元：东谈主民币元                                       本期                   上年度可比期间               技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                     月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                    17，715，968.46                     4，576，090.00                           第 41页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 减：卖出股票成本总额                               17，733，185.00                       4，578，016.00 减：交易用度                                         30，360.55                       25，477.03 买卖股票差价收入                                      -47，577.09                       -27，403.03                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期                          上年度可比期间             技俩              2024 年 1 月 1 日至 2024 年           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 申购基金份额总额                               59，546，400.00                    47，146，500.00 减：现款支付申购款总额                            30，372，229.74                    24，702，539.90 减：申购股票成本总额                             29，341，012.60                    22，478，686.64 减：交易用度                                                 -                              - 申购差价收入                                      -166，842.34                      -34，726.54                                                                      单元：东谈主民币元                                   本期                            上年度可比期间            技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 卖出/赎回基金成交总额                          56，526，636.06                       23，351，365.45 减：卖出/赎回基金成本总额                        77，013，585.37                       29，113，416.11 减：买卖基金差价收入应交纳升值税                                                    -                                      - 额 减：交易用度                                      2，232.42                            2，494.88 基金投资收益                              -20，489，181.73                       -5，764，545.54                                                                      单元：东谈主民币元                                         本期                         上年度可比期间                   技俩           2024年1月1日至2024年12               2023年1月1日至2023年12                                        月31日                           月31日 债券投资收益——利息收入                                    83，608.12                      80，124.35 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                               -731.82                      -2，541.53                         第 42页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                           -                          - 债券投资收益——申购差价收入                                           -                          - 整个                                              82，876.30                 77，582.82                                                                  单元：东谈主民币元                                           本期                    上年度可比期间                   技俩            2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总  额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  本总额  减：应计利息总额                                       173，517.62                 66，578.86  减：交易用度                                                   -                             -  买卖债券差价收入                                           -731.82                -2，541.53    本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益。    本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期                            上年度可比期间        技俩称号 ——股票投资                                          -                               - ——债券投资                                   2，911.82                        5，051.73 ——钞票支执证券投资                                      -                               - ——基金投资                               7，648，578.67                 -25，531，866.58 ——贵金属投资                                         -                               - ——其他                                            -                               -                             第 43页共 64页             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 ——权证投资                                           -                             - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                        -                             - 整个                                   7，651，490.49                 -25，526，814.85                                                                  单元：东谈主民币元                          本期                               上年度可比期间        技俩 基金赎回费收入                             373，087.53                         245，761.24 退换费收入                                36，648.56                           28，127.24 整个                                  409，736.09                         273，888.48      注：1. 本基金的赎回费率按执有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金钞票。 总额的 50%归入转出基金的基金钞票。                                                                  单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间          技俩          2024年1月1日至2024年12月              2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                                 28，000.00                        30，000.00 信息露馅费                                80，000.00                        50，000.00 证券出借爽约金                                      -                                - 整个                                  108，000.00                        80，000.00      抛弃钞票欠债表日，本基金并毋庸作露馅的或有事项。                           第 44页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    抛弃财务报表报出日，本基金并毋庸作露馅的钞票欠债表日后事项。    根据本基金管束东谈主于 2024 年 12 月 7 日发布的公告，经基金管束东谈主激动会决议，并经中国证券 监督管束委员会《对于核准国泰基金管束有限公司变更执股 5%以上激动的批复》（证监许可〔2024〕 给国网英大国际控股集团有限公司。                    关联方称号                                    与本基金的关系                                               基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售 国泰基金管束有限公司                                               机构 国泰人人投资管束有限公司                                  基金管束东谈主的控股子公司 国泰元鑫钞票管束有限公司                                  基金管束东谈主的控股子公司 国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金(“目                                               本基金的基金管束东谈主管束的其他基金 标 ETF”) 国网英大国际控股集团有限公司                                基金管束东谈主的激动 中原银行股份有限公司（“中原银行”）                            基金托管东谈主 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)        基金管束东谈主的激动 中国建银投资有限职守公司(“中国建投”)                          基金管束东谈主的控股激动    注：下述关联交易均在普遍业务领域内按一般买卖条件签订。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。                                                                   单元：东谈主民币元                                          本期                    上年度可比期间               技俩                  2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12                                          月31日                     月31日 当期发生的基金应支付的管束费                                  38，278.78                26，537.19 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                              151，804.38              127，045.16                                  第 45页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉      应支付基金管束东谈主的净管束费                          -113，525.60                    -100，507.97    注：1、本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管束费，支付基金管束东谈主的管束东谈主报 酬按前一日基金钞票净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则 取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：    日管束东谈主报酬＝(前一日基金钞票净值–基金财产中方向 ETF 份额所对应的钞票净值) X 0.50% / 当年天数。 取模范并不调减，因此出现净管束费为负值的情况。                                                                         单元：东谈主民币元                                        本期                          上年度可比期间             技俩                 2024年1月1日至2024年12              2023年1月1日至2023年12                                        月31日                             月31日 当期发生的基金应支付的托管费                                   7，655.66                      5，307.46    注：本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管东谈主的托管费按前 一日基金钞票净值扣除基金财产中方向 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分(若为负数，则取 0) 的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：    日托管费＝(前一日基金钞票净值–基金财产中方向 ETF 份额所对应的钞票净值) X 0.10% / 当 年天数。                                                                          单元：东谈主民币元                                           本期 赢得销售作事费的各                        2024年1月1日至2024年12月31日                                 当期发生的基金应支付的销售作事费    关联方称号          国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业                                                                                整个                    ETF 发起纠合 A ETF 发起纠合 C ETF 发起纠合 E 国泰基金管束有限公                            -          1，638.97              13，421.61           15，060.58 司      整个                    -          1，638.97              13，421.61           15，060.58                                        上年度可比期间 赢得销售作事费的各                                第 46页共 64页              国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉     关联方称号                                当期发生的基金应支付的销售作事费                    国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业 国泰中证光伏产业                                                                              整个                     ETF发起纠合A ETF发起纠合C ETF发起纠合E   国泰基金管束有限公                                  -            4，153.23                  -        4，153.23   司        整个                        -            4，153.23                  -        4，153.23     注：支付基金销售机构的销售作事费按前一日各样基金份额的基金钞票净值的商定年费率计提，   逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管束有限公司，再由国泰基金管束有限公司算计并支付   给各基金销售机构。C 类基金份额商定的销售作事费年费率为 0.30%，E 类基金份额商定的销售作事   费年费率为 0.30%。其算计公式为：     日销售作事费＝前一日各样基金份额的基金钞票净值 X 商定年费率/ 当年天数。     本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                                                                             份额单元：份                          本期                                        上年度可比期间   技俩        国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏 国泰中证光伏             产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起 产业ETF发起               纠合A     纠合C     纠合E     纠合A     纠合C     纠合E 期初执有的基      10，000，000.0                                 10，000，000.0                                      -              -                        -              - 金份额                    0                                            0 期间申购/买入                        -   199，680.51      197，902.24               -        -              - 总份额 期间因拆分变                        -             -              -               -        -              - 动份额 减：期间赎回/     10，000，000.0                                      -              -               -        -              - 卖出总份额                  0 期末执有的基                                                   10，000，000.0                        -   199，680.51      197，902.24                        -              - 金份额                                                                 0 期末执有的基 金份额                        -       0.12%           0.12%           7.05%         -              - 占基金总份额 比例     注：本基金管束东谈主于本陈诉期内申购、赎回本基金的适用用度为 0.00 元。                                      第 47页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金本陈诉期末及上年度末均无除基金管束东谈主之外的其他关联方投本钱基金的情况。                                                                   单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间     关联方称号          2024年1月1日至2024年12月31日          2023年1月1日至2023年12月31日                      期末余额          当期利息收入          期末余额           当期利息收入 中原银行                  902，835.98      16，069.49    1，857，753.72      6，177.63    注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中原银行救济，按银行同行利率计息。    本基金在本陈诉期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有 147，802，047.00 份方向 ETF 基金份额（2023 年 12 月 31 日：    本基金本陈诉期内无利润分拨。    本基金本陈诉期末无因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。    本基金本陈诉期末未执有暂时停牌等流畅受限股票。    本基金本陈诉期末无银行间市集债券正回购中看成典质的债券。    本基金本陈诉期末无交易所市集债券正回购中看成典质的债券。                                第 48页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金为 ETF 纠合基金，方向 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于 搀和型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于方向 ETF 追踪标的指数进展，具 有与标的指数以及标的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。本基金在日常推敲行动中濒临 的与这些金融器具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金投资方向:通过主 要投资于方向 ETF，精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。    本基金的基金管束东谈主奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管束理念。董事会主要负责 公司的风险管束计谋和限度政策、配合突发关键风险等事项。在公司推敲管束层下设风险管束委员 会，制定公司日常推敲过程中各样风险的堤防和管束圭表；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管束职责由风险管束部、审计部和稽核监察部负责，组 织、配合并与各业务部门通盘，共同完成对法律风险、投资风险、操立场险、合规风险等风险类别 的管束，并按期向公司专门的风险管束委员会陈诉公司风险气象。风险管束部和稽核监察部由守护 长分管，配置有法律、风控、信息露馅等方面专科东谈主员。    本基金的基金管束东谈主对于金融器具的风险管束方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资方向，结合基金钞票所诓骗金融器具特征 通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化陈诉，笃定风险损失的限定和相应置信进度，实时可 靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险限度在可承受的领域内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。    本基金的基金管束东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东谈主中原银行，因而与银行进款相关的信用风险不关键。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，爽约风险可能性很小； 在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割容颜进行限制以限度相应的 信用风险。    本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束经过，通过对投资品种信用品级评估来限度证券刊行 东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。                        第 49页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债磋议的义务时碰到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市集不活跃而带来的变现贫乏或因投资蚁合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东谈主在 基金合同中想象了多数赎回条件，商定在十分情况下赎回央求的处理容颜，限度因灵通申购赎回模 式带来的流动性风险，有用保险基金执有东谈主利益。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款 流量。    本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束规矩》等律例的要求对本基金组合伙产的流动性风险进 行管束，通过孤立的风险管束部门对本基金的组合执仓蚁合度方针、流畅受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现本事的玄虚方针等流动性方针进行执续的监测和分析。    本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票流畅 暂时受限制不可解脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票容颜借入 短期资金支吾流动性需求，其上限一般不卓绝基金执有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限钞票的市值整个不得卓绝基金钞票净值的 15%。    本基金的基金管束东谈主逐日对基金组合伙产中 7 个使命日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保逐日证据的净赎回央求不得卓绝 7 个使命日可变现钞票的可变现价值。    同期，本基金的基金管束东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务气象、偿付本事及杠杆水对等进行必要的遵法访问与严格的准入管束，以及 对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态诊治等圭表严格管束本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制：根据质押 品的天资笃定质押率水平；执续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允价值算计足                             第 50页共 64页             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天资要求与基金合同商定的投资领域保执一致。    市集风险是指基金所执金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱身分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率明锐性 金融器具均濒临由于市集利率高涨而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间终结根据市集利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。本基金的基金管束东谈主按期对 本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过诊治投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金执有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及推敲行动的现款 流量在很猛进度上孤立于市集利率变化。本基金执有的利率明锐性钞票主要为银行进款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。                                                                       单元：东谈主民币元      本期末       日 钞票     货币资金              902，835.98                -           -               -   902，835.98    结算备付金               11，573.00                -           -               -     11，573.00    存出保证金               57，290.09                -           -               -    57，290.09  交易性金融钞票          4，141，567.40                  -           -   71，743，113.61 75，884，681.01    应收申购款                       -                -           -     231，391.36    231，391.36 钞票整个              5，113，266.47                  -           -   71，974，504.97 77，087，771.44 欠债    应付赎回款                       -                -           -     731，221.52    731，221.52  应付管束东谈主报酬                       -                -           -        2，134.39      2，134.39    应付托管费                       -                -           -         426.85        426.85  应付销售作事费                       -                -           -      15，077.24     15，077.24     其他欠债                       -                -           -     113，598.43    113，598.43                                    第 51页共 64页             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 欠债整个                           -                -           -       862，458.43      862，458.43 利率明锐度缺口             5，113，266.47                -           -    71，112，046.54 76，225，313.01     上年度末       日 钞票     货币资金            1，857，753.72                -           -                  - 1，857，753.72    结算备付金              31，342.01                 -           -                  -     31，342.01    存出保证金              35，015.50                 -           -                  -     35，015.50  交易性金融钞票            4，267，652.05                -           -    72，350，526.02 76，618，178.07    应收申购款                       -                -           -     3，527，109.54 3，527，109.54     其他钞票                       -                -           -        57，454.85       57，454.85 钞票整个                6，191，763.28                -           -    75，935，090.41 82，126，853.69 欠债    应付计帐款                       -                -           -   591，730.73          591，730.73    应付赎回款                       -                -           -   2，191，091.82       2，191，091.82  应付管束东谈主报酬                       -                -           -     2，090.55             2，090.55    应付托管费                       -                -           -     418.13                418.13  应付销售作事费                       -                -           -    11，464.76           11，464.76     其他欠债                       -                -           -    82，742.14           82，742.14 欠债整个                           -                -           -     2，879，538.13 2，879，538.13 利率明锐度缺口             6，191，763.28                -           -    73，055，552.28 79，247，315.56    注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率重新订价日或到期日孰 早者给予分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有的交易性债券投资公允价值占基金净钞票的比例为 5.43% （2023 年 12 月 31 日：5.39%），因此市集利率的变动对于本基金净钞票无关键影响（2023 年 12 月 31 日：同）。    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的通盘钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无关键外汇风险。                                    第 52页共 64页           国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于方向 ETF，所濒临的其他价钱风险开头 于单个证券刊行主体本人推敲情况或出奇事项的影响，也可能开头于证券市集举座波动的影响。    本基金通过投资组合的散播化裁减其他价钱风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行钞票配置。此外，本基金的基金管束东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控，按期诓骗多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和限度。                                                             金额单元：东谈主民币元                                   本期末                       上年度末                                             占基金                        占基金           技俩                                             钞票净                        钞票净                          公允价值                          公允价值                                             值比例                        值比例                                             （%）                        （%） 交易性金融钞票－股票投资                            -          -               -          - 交易性金融钞票—基金投资                71，743，113.61      94.12   72，350，526.02      91.30 交易性金融钞票－贵金属投资                           -          -               -          - 繁衍金融钞票－权证投资                             -          -               -          - 整个                          71，743，113.61      94.12   72，350，526.02      91.30 假定                      除事迹比拟基准外的其他市集变量不变                                        对钞票欠债表日基金钞票净值的                                         影响金额（单元：东谈主民币元）          相关风险变量的变动                本期末                      上年度末   分析         事迹比拟基准高涨 5%                 增多约 3，591，635.78        增多约 3，749，377.43         事迹比拟基准下降 5%                 减少约 3，591，635.78        减少约 3，749，377.43    公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有伏击兴味兴味的输入值所属的最低                              第 53页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 档次决定：   第一档次：雷同钞票或欠债在活跃市集上未经诊治的报价。   第二档次：除第一档次输入值皮毛关钞票或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。   第三档次：相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元：东谈主民币元                             本期末                     上年度末 公允价值计量终结所属的档次 第一档次                            71，743，113.61            72，350，526.02 第二档次                             4，141，567.40             4，267，652.05 第三档次                                        -                        -         整个                      75，884，681.01            76，618，178.07   本基金以导致各档次之间退换的事项发生辰为证据各档次之间退换的时点。   本基金本期及上年度可比期间执有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属档次未发生重 大变动。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未执有非执续的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月 31 日： 同)。   不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融钞票和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无关键各别。   抛弃钞票欠债表日本基金无需要证明的其他伏击事项。                           §8 投资组合陈诉                                                       金额单元：东谈主民币元                           第 54页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉  序号               技俩                金额                  占基金总钞票的比例（%）            其中：股票                                    -                         -            其中：债券                         4，141，567.40                      5.37            钞票支执证券                                   -                         -            其中：买断式回购的买入返                                                     -                         -            售金融钞票            银行进款和结算备付金合            计                                                              金额单元：东谈主民币元                                                                         占基金钞票 序号       基金称号     基金类型   运作容颜           管束东谈主             公允价值                                                                         净值比例(%)          国泰中证光          伏产业交易           交易型开                                   国泰基金管束有                                     限公司          数证券投资            (ETF)            基金      本基金本陈诉期末未执有股票。      本基金本陈诉期末未执有股票。                            第 55页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称号             本期累计买入金额            产净值比例                                                         （％）   注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相关交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称号             本期累计卖出金额            产净值比例                                                         （％）                       第 56页共 64页            国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相关交易用度。                                                            单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                              29，388，280.60 卖出股票的收入（成交）总额                                              17，715，968.46   注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨 相关交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元  序号           债券品种             公允价值                 占基金钞票净值比例(％)       其中：政策性金融债                                 -                          -                         第 57页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                 占基金钞票净  序号    债券代码         债券称号           数目(张)         公允价值                                                                 值比例(％)   本基金本陈诉期末未执有钞票支执证券。   本基金本陈诉期末未执有贵金属。   本基金本陈诉期末未执有权证。   本基金本陈诉期内未投资股指期货。   本基金本陈诉期内未投资国债期货。 年受到公开降低、处罚的情况。                                                                 单元：东谈主民币元  序号              称号                                   金额                                第 58页共 64页                国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期末未执有可退换债券。   本基金本陈诉期末未执有股票。                              §9 基金份额执有东谈主信息                                                                           份额单元：份                                                           执有东谈主结构                  执有东谈主户      户均执有的              机构投资者                    个东谈主投资者      份额级别                   数(户)     基金份额                         占总份                       占总份                                          执有份额                      执有份额                                                         额比例                       额比例 国泰中证光伏产 业 ETF 发起纠合        4，166     10，166.93            0.00   0.00%     42，355，432.60                                                                                          %       A 国泰中证光伏产 业 ETF 发起纠合        7，997     11，787.40     199，680.51    0.21%     94，064，130.19   99.79%       C 国泰中证光伏产 业 ETF 发起纠合         61      450，070.08   25，759，993.74   93.83%     1，694，281.03    6.17%       E      整个           12，224    13，422.24   25，959，674.25   15.82%   138，113，843.82   84.18%                                  第 59页共 64页          国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉        技俩                  份额级别                 执有份额总和（份）              占基金总份额比例                      国泰中证光伏产业 ETF                                  发起纠合 A                      国泰中证光伏产业 ETF 基金管束东谈主通盘从业东谈主员执                                                 60.82             0.00%                                  发起纠合 C 有本基金                      国泰中证光伏产业 ETF                                   发起纠合 E                                整个                           160.81             0.00%        技俩                份额级别                   执有基金份额总量的数目区间（万份）                   国泰中证光伏产业 ETF                      发起纠合 A 本公司高等管束东谈主员、基       国泰中证光伏产业 ETF 金投资和研究部门负责东谈主          发起纠合 C 执有本灵通式基金          国泰中证光伏产业 ETF                      发起纠合 E                            整个                                     0                   国泰中证光伏产业 ETF                      发起纠合 A                   国泰中证光伏产业 ETF 本基金基金司理执有本开          发起纠合 C 放式基金              国泰中证光伏产业 ETF                      发起纠合 E                            整个                                     0                          §10   灵通式基金份额变动                                                                           单元：份                           国泰中证光伏产业              国泰中证光伏产业              国泰中证光伏产业          技俩                            ETF 发起纠合 A           ETF 发起纠合 C            ETF 发起纠合 E 基金合同奏效日（2021 年 10 月 20 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金份额总额                    53，013，943.45     88，809，424.76                    -                                第 60页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉 本陈诉期基金总申购份额             111，495，608.88   287，076，885.96   272，757，546.04 减：本陈诉期基金总赎回份额           122，154，119.73   281，622，500.02   245，303，271.27 本陈诉期基金拆分变动份额                         -                -                - 本陈诉期期末基金份额总额             42，355，432.60    94，263，810.70    27，454，274.77                        §11 关键事件揭示   陈诉期内，本基金无基金份额执有东谈主大会决议。   陈诉期内，本基金管束东谈主关键东谈主事变动如下： 经本基金管束东谈主第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总司理、转任董事长 并代为履行总司理职务。 经本基金管束东谈主第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管束东谈主总司理。   陈诉期内，本基金托管东谈主的专门基金托管部关键东谈主事变动如下：   本陈诉期内，中原银行股份有限公司 2024 年 11 月 15 日聘任刘淑芳为中原银行钞票托管部副总 司理。   陈诉期内，本基金无触及对公司运营管束及基金运作产生关键影响的与本基金管束东谈主、基金财 产、基金托管业务相关的诉官司项。   陈诉期内，本基金投资策略无编削。   本基金自 2024 年起改聘毕马威华振管帐师事务所（出奇平庸合伙）提供审计作事，陈诉年度应 支付给聘任管帐师事务所的报酬为 28，000.00 元。   本陈诉期内本基金管束东谈主及高等管束东谈主员无受巡视或处罚等情况。                        第 61页共 64页         国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉   本陈诉期内基金托管东谈主过甚高等管束东谈主员无受巡视或处罚等情况。                                                              金额单元：东谈主民币元                         股票交易                   应支付该券商的佣金           交易                                    占当期股                     占当期佣  券商称号     单元                                                              备注                    成交金额            票成交总         佣金          金总量的           数目                                    额的比例                      比例 国泰君安         1                 -          -             -         -   - 长江证券         1                 -          -             -         -   - 东方证券         1                 -          -             -         -   - 华金证券         2     47，104，249.06    100.00%     18，482.17   100.00%   -   注：1、交易单元的聘任模范：   （1）实力浑厚、信誉邃密；   （2）财务气象邃密，推敲步履稳健、表率，合规风控本事较强；   （3）具备基金交易所需的高效、安全的通信条件，交易设施适合代理本公司管束的基金进行证 券交易的需要；   （4）研究实力较强，能实时为本公司管束的基金提供高质地作事，包括但不限于各样研究分析 陈诉、上市公司路演及反路演、各样研究策略会等。   券商按照我司要求提供机构情况先容证明，该证明看成券商尽调材料进行里面审议，适合要求 的券商经批准参预券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究作事情况进行考评，适合交易席 位租用模范的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用条约。                                                              金额单元：东谈主民币元                  债券交易                  回购交易                  权证交易  券商称号             成交金额    占当期债           成交金额       占当期回     成交金额           占当期权                              第 62页共 64页               国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉                                券成交总                     购成交总                         证成交总                                额的比例                     额的比例                         额的比例  国泰君安                     -           -           -            -               -                -  长江证券                     -           -           -            -               -                -  东方证券                     -           -           -            -               -                -  华金证券                           100.00%           -            -               -                -  序号                    公告事项                              法定露馅容颜                法定露馅日历          国泰基金管束有限公司高等管束东谈主员变更公          告          国泰基金管束有限公司高等管束东谈主员变更公          告          对于国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证          额并修改基金合同及托管条约的公告          国泰基金管束有限公司对于公司股权变更的          公告          国泰基金管束有限公司对于旗下部分基金改          聘管帐师事务所的公告                               §12   影响投资者决议的其他伏击信息                    陈诉期内执有基金份额变化情况                                   陈诉期末执有基金情况 投资者              执有基金份额比                                      期初份      申购份  类别      序号      例达到或者卓绝                                赎回份额         执有份额            份额占比                                       额        额 机构                                      居品私有风险 当基金份额执有东谈主占比过于蚁合时，可能会因某单一基金份额执有东谈主大额赎回而激发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                                       第 63页共 64页             国泰中证光伏产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度陈诉    本基金管束东谈主国泰基金管束有限公司办公地点——上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦    基金托管东谈主住所或办公场合。    可揣测本基金管束东谈主；部分备查文献可在本基金管束东谈主公司网站上查阅。    客户作事中心电话：（021）31089000，400-888-8688    客户投诉电话：（021）31089000    公司网址：http://www.gtfund.com                                               国泰基金管束有限公司                                              二〇二五年三月二十九日                                 第 64页共 64页



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